лькістю і розміром мали місце неплатежів, тривалістю, способом погашення простроченої заборгованості. На цій основі складається кредитна історія.
Крім кредитної історії в систему оцінки американськими банками кредитоспроможності фізичної особи входять наступні показники:
v співвідношення боргу і доходу,
v стабільність доходу та тривалості роботи на одному місці,
v тривалість проживання по одному адресою,
v розмір капіталу.
Метод скорингу.
Скоринг представляє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитної історії минулих клієнтів банк намагається визначити, наскільки велика ймовірність, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит в строк. Ця ймовірність і є ступенем ризикованості даного кредиту для банку. Метод широко використовується на Заході для оцінки кредитоспроможності фізичної особи і заснований на аналізі такої інформації:
В· анкети позичальника,
В· відомостей про заемщике з кредитного бюро - організації, в якій зберігається кредитна історія всього дорослого населення країни,
В· даних про рух за рахунками, якщо мова йде про клієнта банку, що обслуговує в ньому не менше року.
Кредитні аналітик використовують такі поняття: характеристика клієнта і ознаки. Якщо представити анкету, яку заповнює клієнт, то характеристики - питання, а ознаки - відповіді.
У самому спрощеному вигляді скорингова модель представляє собою зважену суму певних характеристик. У результаті виходить інтегральний показник: чим він вищий, тим вище надійність клієнта, і банк може впорядкувати своїх клієнтів за ступенем зростання кредитоспроможності. Інтегральний показник порівнюється з якимсь числовим порогом, або лінією розділу, яка є лінією беззбитковості і розраховується зі співвідношення, скільки в середньому потрібно клієнтів, які платять у строк, для того, щоб компенсувати збитки від одного боржника. Клієнтам з інтегральним показником вище цієї лінії видається кредит, клієнтам з інтегральним показником нижче цієї лінії - немає.
Філософія скорингу полягає не в пошуку пояснень, чому людина не платить, а у виділенні тих характеристик, які найбільш тісно пов'язані з надійністю або з ненадійністю клієнта.
Характеристики, використовувані в практиці банків Великобританії :
Західний стандарт заявка на кредит
В· вік
Гј Наявність рахунку в банку
В· кількість дітей/утриманців
Гј Тривалість кредиту
В· професія
Гј Кредитна історія клієнта
В· професія дружина
Гј Мета використання кредиту
В· дохід
Гј Сума кредиту
В· дохід чоловіка
Гј Сума на рахунках в банку
В· район проживання
Гј Тривалість роботи на одному місці
В· вартість житла
Гј Часткова сплата від представленої суми
В· наявність телефону
Гј Сімейне положення
В· скільки років проживає за даною адресою
Гј Можливості поручителів
В· скільки років працює на даній роботі
Гј Тривалість проживання в одній квартирі
В· скільки років є клієнтом даного банку
Гј Фінансове стан
В· наявність кредитної картки/чекової книжки.
Гј Вік клієнта
Гј Борги у клієнта
Гј Характеристика квартири
Гј Число колишніх кредитів в банку
Гј Спеціальність
Гј Число осіб на змісті
Гј Наявність телефону
Гј Належність до жителів або гостям
В інших країнах набір характеристик, які найбільш тісно пов'язані з імовірністю дефолту, будуть відрізнятися в силу національних, економічних і со...
