/span> ), значення якої також одно дисперсії реалізацій перерізу в кожен момент часу t .
Часовий ряд стационарен, якщо породжує його механізм не змінюється при зсуві в часі, а відповідний випадковий процес досяг статистичного рівноваги. Це визначення не цілком точно, проте висловлює суть справи. Формально стаціонарний часовий ряд визначається як такий випадковий процес, для якого математичне сподівання, дисперсія і коваріації між окремими членами ряду випадково варіюють навколо постійного, не залежного від часу рівня (так звана В«стаціонарністьВ» у широкому сенсі, яка тільки й розглядається для тимчасових рядів) :
m x ( t ) = const; D x ( < i> t ) = const.
Найпростішим прикладом стаціонарного часового ряду є В«білий шумВ» - чисто випадковий процес, значення якого в різні моменти часу незалежні і однаково розподілені. [1]
Динамічні процеси, що відбуваються в економічних системах, зазвичай подаються у вигляді ряду значень деякого економічного показника, послідовно розташованих у хронологічному порядку. Зміна цього показника відображає хід розвитку досліджуваного економічного процесу. Послідовність спостережень одного показника (ознаки), упорядкована в залежності від послідовно зростаючих або відбувають значень іншого показника, називається динамічним поруч , або поруч динаміки . Якщо в якості ознаки, залежно від якого відбувається упорядкування, береться час, то такий динамічний ряд називається тимчасовим поруч . Оскільки в економічних процесах упорядкування зазвичай відбувається в часі, то три наведених терміна можна розглядати як рівнозначні.
Елементами рядів динаміки є значення спостережуваного показника, звані рівнями ряду , і моменти та інтервали часу, до яких відносяться рівні . Тимчасові ряди, в яких задані значення економічного показника, пов'язані з певним моментам часу, називаються моментними . Наприклад, залишки на рахунках на перше число кожного місяця. Якщо рівні часового ряду утворюються підсумовуванням, усередненням або яким-небудь іншим методом агрегування за деякий проміжок часу, то такі ряди називають інтервальними тимчасовими рядами. Прикладами можуть служити ряд обсягу ...
