від 20,0 до 30,0 тис. руб., середня величина становить 23 тис. руб.; у заході Б величина одержуваного прибутку коливається від 19,0 до 31,0 тис. руб. і середня величина дорівнює 24,1 тис. руб.
Дисперсія являє собою середньозважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних:
Де - дисперсія;
х - очікуване значення для кожного випадку спостереження;
- середнє очікуване значення;
n - число cлучаев спостереження (частота).
Середнє квадратичне відхилення визначається за формулою:
Коефіцієнт варіації - це відношення середньоквадратичного відхилення до середньої арифметичної. Він показує ступінь відхилення отриманих значень.
Де - коефіцієнт варіації,%;
- середньоквадратичне відхилення;
- середнє очікуване значення.
Коефіцієнт варіації дозволяє порівнювати коливання ознак, що мають різні одиниці виміру. Чим вище коефіцієнт варіації, тим сильніше коливання ознаки. Встановлено наступну оцінка коефіцієнтів варіації:
· до 10% - слабке коливання;
· 11-25% - помірне коливання;
· понад 25% - висока коливання.
Повертаючись до вищевказаного прикладу, можна зробити наступні розрахунки:
Середнє квадратичне відхилення становить:
· у заході А - 6,68;
· у заході Б - 4,95.
Коефіцієнт варіації:
· для заходу А: V А=29%;
· для заходу Б: VБ=20%.
Коефіцієнт варіації при вкладенні коштів у захід А більше, ніж при заході Б. Отже, захід Б пов'язане з меншим ризиком, а значить, переважно.
. Актуальні економіко-статистичні методи оцінки ризиків
У рамках управління єдиним системним архівом даних стає можливим всебічний аналіз закономірностей соціальних явищ та чинників господарських та інвестиційних ризиків, які проявляються в різних формах і об'єктивно оцінюються фінансової величиною. Проте залишається високий ступінь ймовірності, яка впливає на похибку показників. У статистичній практиці оцінка ризику проводиться методом обчислення ймовірності виконання; методом аналізу можливостей розподілу потоків фінансових надходжень; методом побудови графічних форм «дерев рішень»; методом імітації та моделювання ризиків; методом аналізу відхилень за допомогою інструментів оцінки можливого валютного ризику (Risk Metrics).
За допомогою методу статистичного обчислення оцінки ймовірності виконання можливо спростити математичний розрахунок показника ймовірності настання явища і актуальність вирішення за допомогою визначення прийнятних і неможливих рішень у загальному процесі управління інвестиціями. Застосування методу аналізу імовірнісних або можливих розподілів потоків фінансових надходжень дає можливість по всіх напрямках руху операційних коштів або потоків платежів призвести максимально точні розрахунки ймовірних цінових змін оборотних активів по відношенню до запланованим показникам.
Метод графічного побудови схеми ...
