функцій управління називається «деревом прийняття рішень» (також дерево класифікації або регресії) і застосовується для наочного аналізу ризиків, які можуть сприяти настання ситуацій з ймовірними і передбачуваними варіантами розвитку і наступаючими в результаті наслідками (оскільки залежать від вже прийнятих рішень, і тому вписуються в основний план дій керуючого менеджменту). Цей метод оцінки ризику застосовується в області статистичного обліку та дослідження інформації з метою побудови прогнозів і проводиться шляхом побудови схеми реалізації проекту, з урахуванням усіх його розгалужень, показників ризиків, параметрів витрат, збитків та користі.
Перевага даного методу полягає в технології візуалізації або схематичного (графічного) подання управлінських функцій і найскладнішого відповідального процесу прийняття вирішальних директив по конкретному напрямку діяльності на етапі вибору та оцінки альтернативних пропозицій. Подібна структуризація відображає багатокроковий процес прийняття оптимальних рішень у рамках конкретних виробничих завдань.
Метод імітаційного або ситуаційного моделювання дозволяє будувати і аналізувати моделі, які у спрощеній формі представляють реальні процеси і явища економічної системи і служать для вивчення їх властивостей, параметрів і закономірностей. Найскладніші ситуації та обставини, які можуть бути ймовірними в реальному світі, розглядаються фахівцями у вигляді математичних схем і прикладів з метою проведення максимальної кількості експериментів і спостереження за допомогою комп'ютерної техніки за зміною управлінських процесів в дійсності. Імітаційне моделювання грунтується на покроковому визначенні значень дослідів з системними моделями, які можна видозмінювати в часі і в безлічі варіантів поставлених завдань
Метод аналізу відхилень за допомогою інструментів оцінки міри можливого валютного ризику Risk Metrics розроблений з метою ефективної оцінки ризику, що виникає в процесі операцій на фондовому ринку, пов'язаних з обігом цінних паперів. Визначення метрики ризику увазі інформацію, отриману в результаті проведення та фіксування аналітичних досліджень в певної спеціалізованої середовищі, яка використовується як вихідні дані, вбудовані в алгоритми вирішення поставлених завдань з оцінки ризику і знаходженню правильних управлінських інвестиційних рішень.
Така методика дозволяє знайти математичне значення величини ступеня впливу ймовірного ризику на інвестиційні процеси, їх періоди, елементи і результати шляхом визначення складових показників ризику (метрики), які виражаються в амплітуді зміни вартості фінансових активів та інвестиційного портфеля в сукупності.
Висновок
Таким чином, можна зробити висновок, що статистичні методи оцінки ризику мають широке поширення в багатьох областях діяльності. Більш того, методи є одними з найточніших, розглядають передумови ймовірності можливих непередбачених подій чи явищ на основі статистичної інформації за допомогою вивчення відхилень планованих результатів від середнього.
Серед методів статистичної оцінки ризику Вироблять наступні:
· метод обчислення ймовірності виконання;
· метод аналізу можливостей розподілу потоків фінансових надходжень;
· метод побудови графічних форм «дерев рішень»;
...
