зику, сек'юритизація и.т.д.
Диверсифікація кредитного портфеля банку повинна здійснюватися шляхом розподіл позичок по різних категоріях позичальників, термінами надання, видами забезпечення, за галузевою та географічною ознакою.
Диверсифікація позичальників може здійснюватися за допомогою розподілу кредитів між різними групами населення (молодь, особи зі стійким рівнем доходу, особи перед пенсійного віку і т.д.); залежно від мети кредитування (на споживчі потреби, на будівництво житла, на навчання та ін.). Щодо господарюючих суб'єктів диверсифікація кредитного портфеля може здійснюватися між такими категоріями позичальників, як: великими і середніми компаніями, підприємствами малого бізнесу, урядовими та громадськими організаціями, домашніми господарствами тощо Кредити, надані у сфері малого бізнесу, часто супроводжуються підвищеним рівнем кредитного ризику. Такі позичальники нерідко обмежені у виборі кредитора, тому банк може диктувати власні умови кредитної угоди. Якщо позичальником є ??велика компанія, то кредитний ризик оцінюється як незначний. При цьому рекомендується здійснювати диверсифікацію кредитного портфеля шляхом розміщення більшої кількості середніх кредитів, ніж малої кількості великих.
Має особливе значення диверсифікація кредитного портфеля за термінами, оскільки процентні ставки по позиках різної терміновості схильні до постійних коливань. Крім того, рівень індивідуального кредитного ризику банку, як правило, збільшується в міру збільшення терміну кредиту. У разі орієнтації банку на довгострокове кредитування корисним вважається включення в кредитний портфель короткострокових позик, які збалансують його структуру.
Галузева диверсифікація передбачає розподіл кредитів між клієнтами, які здійснюють діяльність у різних галузях економіки. Для зниження загального ризику кредитного портфеля вирішальне значення має відбір областей, які здійснюються за результатами статистичних досліджень. Найкращий ефект досягається, коли позичальники працюють в областях з протилежними фазами коливань ділового циклу. Якщо одна область знаходиться на стадії економічного зростання, то інша переживає стадію спаду, а з плином часу їх позиції змінюються на протилежні. Тоді зниження доходів від однієї групи клієнтів компенсуються підвищенням доходів від іншої групи, які допомагає стабілізувати доходи банку і суттєво знизити ризик.
Географічна диверсифікація передбачає розподіл кредитних ресурсів між позичальниками, які знаходяться в різних регіонах, географічних територіях, країнах з різними економічними умовами. Географічна диверсифікація як метод зниження кредитного ризику доступна лише великим банкам з розгалуженою мережею філій та відділень на значній території. Це допомагає нівелювати вплив кліматичних та погодних умов, політичних та економічних потрясінь, які впливають на кредитоспроможність позичальників.
Метод диверсифікації слід застосовувати обережно, спираючись на статистичний аналіз і прогнозування, враховуючи можливості самого банку і, насамперед, рівень підготовки кадрів. Диверсифікація потребує професійного управління та глибокого знання ринку. Саме тому надмірна диверсифікація призводить не до зменшення, а до збільшення кредитного ризику.
Враховуючи те, що кожен банк працює в конкретному сегменті ринку і спеціалізується на обслуговуванні певної клієнтури, диверсифікація кредитного портфеля може бути негативною, тобто необхідно дотримуватися певного рівня концентрації. Надмірна концентрація значно підвищує рівень кредитного ризику. Нерідко банки концентрують свої кредитні портфелі в найбільш популярних секторах економіки, таких як енергетика, нафтова і газова промисловість, інвестування нерухомості. Висока концентрація кредитного портфеля негативно відбивається на кредитоспроможності банків, а висока концентрація клієнтських вкладів та вкладень у цінні папери - на їх ліквідності та фінансової гнучкості. Ризик концентрації означає, що у банків можуть виникнути проблеми в разі погіршення платоспроможності або відходу їх найбільших клієнтів, а це ставить під сумнів їх фінансову стійкість і здатність працювати без збоїв.
Ризики концентрації - це один з факторів, найбільш істотно впливають на рейтинги банків. Проте ризики концентрації - далеко не єдиний чинник, визначальний кредитоспроможність банків, чим і пояснюються деякі відхилення від загального правила. Наприклад, кувейтські банки, незважаючи на досить значну концентрацію їх активів і пасивів на окремих контрагентах, мають відносно високі рейтинги завдяки своїм непоганим фінансовим показникам, невеликій рівнем економічних і галузевих ризиків, а також сприятливому режиму регулювання банківської діяльності в Кувейті. Усередині кожної країни, а також серед банків з аналогічними характеристиками кореляція між ризиками концентрації...
