ня цін за перший квартал кожного з трьох років і знаходиться їх середня арифметична. Далі визначаються середньорічні темпи зростання: складаються поквартальні темпи росту протягом певного року і знаходиться середня арифметична. Середньорічний темп зростання за три роки розраховується з середньорічних темпів зростання по роках (за аналогією - знаходиться їх середня арифметична). p align="justify"> При порівнянні темпу зростання цін за відповідний квартал протягом останніх трьох років і середньорічного темпу за три роки вибирається найменша величина, яка необхідна для розрахунку ризику концентрації. Отримана величина (за видами нерухомості) включається до розрахунку оцінки вартості застави (таблиця 17). br/>
Таблиця 17 - Прогнозний розрахунок вартості нерухомості, переданої в заставу банку, на другий квартал 2011 р., тис. руб.
ПоказательТекущая вартість, тис. руб.Доля в портфелі,% Темп зростання вартості нерухомості, разПрогнозіруемая вартість на наступний кварталЖілье низького качества129 5443,61,065137 964Тіповое жілье985 69027,21,0521 036 946Жілье поліпшеною планіровкі1 205 30033 , 31,0461 260 744Елітное жілье310 6808,61,015315 340Нежілая нерухомість (комерційні та виробничі площі) 987 91827,31,0541 041 266Ітого вартість недвіжімості3 619 132100,0-3 792 260Об'ем кредитів, забезпечених заставою недвіжімості2 564974 --- Ступінь забезпеченості кредитів заставою нерухомості,% 141,1 - 147, 8
Проведений розрахунки, дозволяють судити про усередненні темпів зростання і вибрати найменшу величину, що сприяє тому, що банк визначає для себе мінімальний темп зростання ціни на заставу, відповідно, отримує найбільший ризик.
У таблиці 17 представлені результати рекомендованої автором методики прогнозування вартості нерухомості, прийнятої в заставу, на найближчий квартал (припустимо другий).
Банк приймає в заставу нерухомість різного виду: від житла низької якості до елітного та нежитлової нерухомості. У структурі його портфеля найбільшу частку займає житло поліпшеного планування (33,3%), нежитлова нерухомість (27,3%) і типове житло (27,2%). При цьому максимальний темп зростання цін на нерухомість на найближчий квартал прогнозується на житло низької якості (в 1,065 разів), а найменший - на елітне житло, вартість якого і так досить висока (див. табл. 17). p align="justify"> Якщо на початок звітного кварталу ступінь забезпеченості кредитів заставою нерухомості становила 141,1% (відношення вартості нерухомості до обсягу кредитів, забезпечених заставою, у відсотках), то з урахуванням прогнозованого зростання цін на нерухомість, забезпеченість кредитів заставою нерухомості збільшиться до 147,8%.
Таким чином, представлена ​​методика дозволяє виявляти негативну динаміку цін на нерухомість (це цілком можливо), тому що чим раніше банк зможе вжити необхідних заходів щодо зміни структури загального портфеля застав ...
