портфель);
· портфель валютних кредитів;
· портфель рублевих кредитів.
Рис.3.1 Кредитний портфель за 2013р.
Також у системі заходів управління кредитним портфелем важливу роль відіграє розробка і проведення кредитної політики банку, в основі якої формується загальна стратегічна мета і визначаються шляхи її досягнення: пріоритетні напрямки кредитних вкладень, прийнятні і неприйнятні для банку види активних операцій, переважний коло позичальників <# «justify"> Таблиця 3.2
Структура портфелів однорідних позичок
Станом на 01.01.2013
Сума, тис. руб.Удельний вага в загальному обсязі,% Автокредіти7 346 04421,62 Позики на купівлю житла (крім іпотечних позик) 252 8300,75 Іпотечні житлові ссуди206 9890,61 Інші споживчі ссуди26 165 22477,02
Нарешті, п'ята стадія формування оптимального кредитного портфеля дає оцінку ефективності та якості кредитного портфеля. Вона будується на основі визначення ролі кредитних операцій в діяльності банку, ефективності використання кредитного потенціалу банку, рівня процентних ставок і обсягів доходів від кредитної діяльності, розміру процентної маржі, а також визначення реального ризику від кредитних операцій на основі аналізу простроченої заборгованості.
Таким чином, на основі перерахованих вище кроків формується оптимальний кредитний портфель комерційного банку. При його формуванні особливу увагу слід приділити оцінці кредитного ризику та методів його зниження. З цією метою в першу чергу необхідно провести аналіз кредитного портфеля комерційного банку і на його підставі дати оцінку його якості. Потім, грунтуючись на вже отриманих даних, необхідно виробити систему заходів, що дозволяють поліпшити кредитний портфель банку та максимально наблизити його до раціонального. Нарешті, необхідно проаналізувати ефективність вжитих заходів і провести аналіз оновленого кредитного портфеля. Процес організації управління кредитним портфелем - процес циклічний і безперервний, постійно повторюваний і що змінюється залежно від існуючих обставин. З метою аналізу кредитного портфеля банку можна використовувати централізований і децентралізований методи аналізу. Централізований метод заснований на вимогах, пропонованих ЦБ до банку у процесі управління ім кредитним портфелем, і включає в себе ряд показників, для яких встановлюється максимально можливе значення. Це такі нормативи, як Н6, Н7, Н9, Н9.1, Н10, H10.1. Ці вимоги єдині для всіх російських банків, і тому дані нормативи обов'язкові для розрахунку усіма російськими банками [4].
Максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників Н6 розраховується як відношення сукупної суми вимог банку до позичальника або групі взаємопов'язаних позичальників (за кредитами, розміщеними депозитами, врахованими векселями, позиками, за кредитами і депозитами в дорогоцінних металах і т. д.) до розміру власного капіталу банку. Максимально допустиме значення нормативу Н6 встановлюється в розмірі 25%.
Максимальний розмір великих кредитних ризиків Н7 показує частку сукупної величини великих кредитних ризиків у власному капіталі банку. Його найбільше значення становить 800%.
Максимальний розмір кредитного ризику на одного акціонера (учасника) Н9 визнача...
