сових коефіцієнтів, оскільки застосування обмеженої їх кількості знижує якість проведеного аналізу;
. Використовувати для аналізу кредитоспроможності, на додаток до аналізу на основі фінансових коефіцієнтів, аналіз грошового потоку клієнта;
. Крім традиційного аналізу фінансового становища підприємства-позичальника необхідно аналізувати моральні якості клієнта і його здатність заробити гроші для погашення кредиту, оскільки від цього, як показує досвід, в значній мірі залежить своєчасність і повнота повернення позикових коштів;
. Вдаватися до послуг незалежних аудиторських компанія, для більш детального і глибокого з'ясування стану справ потенційного позичальника.
. Пропонувати клієнтам відкриття розрахункових рахунків в ЗАТ «ДКІБ» для відстеження використання грошових коштів.
З метою найбільш повного збору інформації про позичальника і його репутації банк використовує вивчення його фінансових звітів і документів, виїзди співробітників на місця для особистого інтерв'ю з клієнтом, запити в банки, підприємства, страхові компанії та інші установи про досвіді їх спілкування з даним клієнтом, використання можливостей міжбанківських структур (як приклад можна привести міжбанківську службу безпеки, яка займається збором, обробкою та наданням інформації про позичальників).
Нової і найбільш ефективною з точки зору відбору та подальшого «відсіву» неблагонадійних позичальників, повернення якими отриманого кредиту викликає сумніви у банку, а також зниження кредитного ризику кредитного портфеля і, отже, комерційного банку в цілому, є методика оцінки кредитоспроможності заснована на нейронних мережах.
Справа в тому що основним показником кредитоспроможності позичальника в практиці банків Киргизстану, є його кредитний рейтинг.
Процес присвоєння кредитного рейтингу полягає в переході від групи показників, в основному фінансових, до єдиного інтегрованого значенням - рейтингу. Інструментом такого переходу в більшості випадків служить рівняння лінійної залежності. При цьому ваги показників, що беруть участь у розрахунку рейтингу, встановлюються банками на суб'єктивній основі. Однак там, де лінійна апроксимація незадовільна і лінійні моделі працюють погано, основним інструментом стають нейромережеві методи.
Саме незадоволеність можливостями традиційних методів статистики і непогані результати, отримані в даній області за допомогою нейронних мереж, дозволяють зробити висновок про появу нового інструменту оцінки кредитоспроможності позичальника.
НС нелінійні за своєю природою та становлять собою потужний метод моделювання, що відтворює складні залежності.
Основною областю додатків НС був військово-промисловий комплекс. Однак широкі можливості вирішення банківських і фінансових завдань привели до того, що ряд великих розробників НС зайнявся створенням систем, націлених на вирішення виключно банківських проблем. Саме незадоволеність можливостями традиційних методів статистики і непогані результати, отримані в даній області за допомогою НС, дозволяють зробити висновок про появу нового інструменту оцінки кредитоспроможності позичальника.
Стосовно до аналізу кредитоспроможності позичальника навчання НС відбувається наступним чином: є сукупність підпри...
