вищевказаного підходу банки могли б укласти між собою угоди з похідними фінансовими інструментами, визначивши позичкову заборгованість один одного в якості базисного активу, диверсифікувавши при цьому свої ризики.
Широке застосування кредитних деривативів значно обмежило б кредитні ризики і розширило приплив фінансових коштів у промисловість, але практична реалізація таких фінансових інструментів на сьогоднішній день ускладнена недостатньою розвиненістю фінансового ринку, відсутністю нормативно-правового забезпечення таких угод, а також відсутністю досвіду роботи вітчизняних банків у даній сфері.
Високий ступінь ризику кредитування підприємств промисловості вимагає необхідності оптимізації механізму управління ефективністю використання кредиту шляхом багатоаспектною мінімізації ризиків, у зв'язку, з чим комерційний банк з метою попередження і мінімізації ризиків зобов'язаний проводити управління всіма елементами кредитної угоди.
3.2 Перспективні напрямки використання зарубіжного досвіду управління проблемними кредитами в банках другого рівня Республіки Казахстан
Секьюритизация позичкових портфелів дозволить банкам у свою чергу вирішувати завдання з регулювання ліквідності, оптимізації структури позичкового портфеля, зниженню витрат на формування резервів (провізії) на можливі втрати по позиках, по подальшій диверсифікації своєї діяльності і одержуваних доходів, зміцненню бізнес - зв'язки «банк - клієнт».
Підготовка та впровадження послуги з сек'юритизації позичкового портфеля вимагають від банку побудови спеціального технологічного укладу, що включає систему розробки комбінацій відповідних технологічних операцій, супроводжуючих цей процес, виробничих методів і процесів в організації кредитної політики. Дана система або сукупність методів і процеси, напевне повинна передбачати створення у банку структурного підрозділу, який в комплексі, і буде вирішувати всі завдання, пов'язані із сек'юритизацією позичкового портфеля.
Секьюритизация позичкового портфеля дозволить банку отримати наступні важливі переваги: ??
- Може служити ефективним інструментом управління активами і зобов'язаннями банків з метою мінімізації наслідків ринкових ризиків;
- Служить зручним засобом перебудови структури кредитного портфеля;
Дозволить знизити резерви (провізії) на можливі втрати по позиках, зазвичай нараховуються при використанні стандартних схем кредитування;
Отримати додаткові доходи у вигляді комісійних при обслуговуванні облігаційної позики. При цьому банк виступає представником власників облігацій і платіжним агентом;
Відсутність можливості зниження клієнтом в майбутньому ставок винагороди (інтересу);
Підвищити ліквідність активів банку;
Надає можливість одержання окремих комісійних винагород на структурні підрозділи банку (бонусна система);
При сек'юритизації кредитів клієнтів, що знаходяться в регіонах, філії банку можуть отримувати бонуси на суму зниження купонних платежів по облігаціях за вирахуванням поточних витрат з їх випуску.
Таким чином, сек'юритизація позичкових портфелів комерційних банків:
веде до розвитку в Казахстані фондового ринку;
підвищує контроль банків за виплатою позичальниками відсотків і основного боргу за отриманими кредитами і в кінцевому підсумку сприяє підвищенню ефективності фінансового менеджменту в комерційних банках;
веде до зростання вигідності облігацій, забезпечених позиками, як для емітентів, що їх випускають, так і для банків, які викуповують їх;
служить засобом регулювання ліквідності банківських активів;
може служити одним з гнучких інструментів перебудови позичкового портфеля банків;
зміцнює бізнес - зв'язку «банк-клієнт».
Ще одним способом зниження кредитних ризиків для казахстанських банків є робота по впровадженню в практику хеджування.
Хеджування здійснюється за допомогою кредитних похідних інструментів, що дозволяють передати частину або весь обсяг кредитного ризику активів третім особам. Кредитні похідні дають можливість хеджувати ризик на будь-який період протягом усього терміну дії активу.
Кредитні похідні можуть застосовуватися не тільки як засіб зниження кредитного ризику, але і як спосіб зниження вимог до достатності капіталу. Класичними похідними інструментами є свопи, ф'ючерси, опціони. Кредитні похідні - позабалансові фінансові інструменти, що представляють собою умовне зобов'язання. Прообразами цих інструментів є гарантії, поручительства...
