Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Розробка методики формування оптимального портфеля цінних паперів з використанням асиметричних обурених заходів ризику

Реферат Розробка методики формування оптимального портфеля цінних паперів з використанням асиметричних обурених заходів ризику





i:=0 to curGistogramIndex do [i]:=raspredelenieFunc [i] / nRow;

:=10;:=0.2; kpower < kmaxpower do:=0; i:=iZero +1 to curGistogramIndex do:=sumPositive + power (1-raspredelenieFunc [i], kpower);:=0.2; spower < smaxpower do:=0; i:=0 to iZero do:=sumNegative + power (raspredelenieFunc [i], spower) (sumNegative + sumPositive) < lNumber then:=kpower;:=spower;:=sumNegative + sumPositive;;:=spower +0.2;;:=kpower +0.2;; lnumber < lminNumber then

/ / запам'ятовуємо коефіцієнти:=lNumber;:=kpowerCurrent;:=spowerCurrent;

/ / запам'ятовуємо портфельi:=0 to 4 do [i]:=portfel [i];;. Items.Add («портфель (» + FloatToStrF (portfel [0], ffGeneral, 2,2) + «;» + (portfel [1], ffGeneral, 2,2) + «;» + (portfel [2], ffGeneral, 2,2) + «;» + (portfel [3], ffGeneral, 2,2) + «;» + (portfel [4], ffGeneral, 2,2) + «) =>» + (lNumber, ffGeneral, 4,5) +

« k=» + FloatToStrF (kpowerCurrent, ffGeneral, 1,2) +

« s=» + FloatToStrF (spowerCurrent, ffGeneral, 1,2));


end;

/ / виведення результату

lbLog.Items.Add («-------------------------------------------- »);

lbLog.Items.Add(&laquo;--------------------------------------------&raquo;);.Items.Add(&laquo;портфель (»+ FloatToStrF (bestportfel [0], ffGeneral, 2,2) +«; »+ (bestportfel [1], ffGeneral, 2,2) +«; »+ FloatToStrF (bestportfel [2], ffGeneral, 2,2) + «;» + (bestportfel [3], ffGeneral, 2,2) + «;» + FloatToStrF (bestportfel [4], ffGeneral, 2,2) + «)» ;);. Items.Add («Мінімальне значення» + FloatToStrF (lminNumber, ffGeneral, 4,5));. Items.Add («k =» + FloatToStrF (kbestpower, ffGeneral, 1,2) + «, s =» + FloatToStrF (sbestpower, ffGeneral, 1, 2));

}. Items.Add («»);. Items.Add («Максимальна прибутковість» + FloatToStrF (maxDohod, ffGeneral, 4,5));

lbLog.Items.Add («Портфель з максимальною прибутковістю (» + FloatToStrF (maxDohodPortfel [0], ffGeneral, 2,2) + «;» + (maxDohodPortfel [1], ffGeneral, 2,2 ) + «;» + FloatToStrF (maxDohodPortfel [2], ffGeneral, 2,2) + «;» + (maxDohodPortfel [3], ffGeneral, 2,2) + «;» + FloatToStrF (maxDohodPortfel [4], ffGeneral, 2,2) + «)»);; TMainForm.N7Click (Sender: TObject);. ShowModal;;.


Назад | сторінка 34 з 34





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Портфель цінних паперів
  • Реферат на тему: Сутність і види інвестиційного портфеля. Реальний інвестиційний портфель
  • Реферат на тему: Формування оптимального портфеля цінних паперів на основі моделей портфельн ...
  • Реферат на тему: Інвестиційний портфель підприємства
  • Реферат на тему: Кредитний портфель банку