сті вихідної позиції більш високий рівень складності процесів функціонування систем різної природи, ніж це прийнято в традиційних постановках теорії складних систем, теорії управління системного аналізу, прийняття рішень та ін
розробити формальний апарат більш високого рівня загального опису процесів для виконання на підставі єдиних принципів і підходів аналізу функціонування складної системи та аналізу факторів ризику. Як не парадоксально, але цей факт почали усвідомлювати тільки тоді, коли ризики стали, по суті, проблемами виживання власне людини в умовах збільшення кількості екстремальних ситуацій природного, екологічного і техногенного характеру. В даний час найбільш актуальною проблемою в підготовці вихідних даних по аваріях промислових підприємств і пов'язаних з ними надзвичайних ситуацій стає уточнення завдань і процедур збору інформації [7]. Все викладене показує, що ризик - особливе поняття, специфічний предмет для досліджень і на базі цього поняття може місце наука ризикологія.
3. Управління кредитним ризиком
Для розуміння місця і значення управління кредитним ризиком в рамках кредитного процесу, важливою обставиною є зміст кредитного процесу як виду діяльності, що характеризується індивідуальними особливостями. Відмінності діяльності в процесі здійснення банком кредитних операцій обумовлені, по-перше, складом кредитного ризику, чинниками, що викликають реалізацію цих видів кредитного ризику. По-друге, різним характером службових обов'язків, виконуваних співробітниками банку, обумовленим різноманітністю об'єктів, принципів організації, цілей діяльності. У структуру кредитного ризику входять ризик конкретного позичальника і ризик портфеля.
Фактори кредитного ризику носять як зовнішній характер по відношенню до банку, так і внутрішній. Фактори, що носять зовнішній характер, пов'язані з можливістю реалізації кредитного ризику з причини, не залежної від діяльності персоналу кредитного підрозділу банку. Позичальник може не повернути кредит, незважаючи на сумлінні дії співробітників банку. Навпаки, чинники, що носять внутрішній характер пов'язані з помилками персоналу, допущеними в ході оформлення кредитної документації, помилками при оцінці кредитоспроможності позичальника, порушеннями посадових інструкцій і помилками, закладеними в самих правилах здійснення кредитування.
Таким чином, в рамках кредитного процесу управління підлягають наступні види об'єктів: кредитний ризик конкретного позичальника, обумовлений зовнішніми факторами, кредитний ризик конкретного позичальника, обумовлений внутрішніми факторами, кредитний ризик портфеля, обумовлений внутрішніми факторами, кредитний ризик портфеля, обумовлений зовнішніми чинниками.
Кредитний процес включає в себе п'ять основних сфер. По-перше, безпосереднє здійснення кредитних операцій - кредитування окремих позичальників, тобто взаємодія з клієнтом, розгляд документів, укладання кредитних дог...
