систем рівнянь, лінійних і нелінійних задач оптимізації. З її допомогою можна визначити, при яких значеннях зазначених впливають осередків формула в цільовій комірці приймає потрібне значення (мінімальне, максимальне або рівну небудь величині). Для процедури пошуку рішення можна задати обмеження, причому не обов'язково, щоб при цьому використовувалися ті ж впливають осередки. Для розрахунку заданого значення застосовуються різні математичні методи пошуку. Крім того, результати роботи програми можуть бути оформлені у вигляді звіту.
У вікні завдання початкових умов можна вказати цільову комірку, осередок в якій міститься цільова функція, вказати напрямок оптимізації, що змінюються комірки і обмеження [2].
Висновок
портфель цінний папір
Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти економіко-математичної моделі Шарпа і Марковіца в області оптимізації портфеля цінних паперів. У ході проведеного дослідження були вивчені основні положення функціонування ринку цінних паперів, інвестиційної діяльності в області біржових ринків.
Концепція Шарпа, як і модель Марковіца дозволяє оптимізувати структуру портфеля цінних паперів, використовуючи лінійну регресійну модель, що в свою чергу додає можливості аналізувати коливання цін, прогнозувати їх значення. Усі поставлені завдання були успішно реалізовані.
Бібліографічний список
1.Аскінадзі В.М., Максимова В.Ф. Портфельні інвестиції / Московська фінансово-промислова академія.- М., - 2005. - С. 62 Орлова І.В.,
2.Поіск рішень, Завдання оптимізації Excel. URL: exsolver.narodsolver.html. 24.05.2012.
3.МФД-інфоцентр, Інформаційне агентство. URL: mfd.24.04.2012
4.RTS, біржа. URL: rts.micexs75.24.05.2012
