Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Управління гепом в комерційному банку (на прикладі ЗАТ &Банк Російський Стандарт&)

Реферат Управління гепом в комерційному банку (на прикладі ЗАТ &Банк Російський Стандарт&)





ого проміжку часу мають всі шанси піддатися переоцінці. Він кажуть необхідним інтегральним показником ризику процентних ставок.

Поняття накопиченого гепа надзвичайно вагомо, з наступних причин при встановленому коливанні ринкових процентних ставок, ймовірно, приблизно знайти, як їх метаморфоза відіб'ється на рівні чистого заробітку банку.

Раз, наприклад, процентні ставки непередбачено піднімуться на 1 пункт, банк зазнає втрат чистого заробітку в 6 млн. дол. (600x0,01). Якби правлячі банком передбачали зростання процентних ставок, вони могли б захистити себе від цих передбачуваних втрат заробітку, збільшивши якісь активи і зобов'язання для зменшення накопиченого гепа або застосувавши інші прилади хеджування (наприклад, ф'ючерсні вмовляння). [11, c. 464]

Значить, банк, що має нехороший накопичений геп, отримає фурор при зниженні процентних ставок, бажаючи, потерпить витрачання особистих коштів при їх підвищенні. Навпаки, банк з потрібним накопиченим гепом виграє від зростання процентних ставок і зазнає втрат від їхнього зниження.

Щоб обчислити, все-таки яким стане конкретний вплив величини геп на банківську роботу, використовується ознака, що розраховується як відношення гепа до ВКВ рівноваги. Він визначає геп так:

менше 10% - нормальний геп, ризик допустимо і управляємо;

10-12% - тактичний геп;

12-15%

стратегічний геп;

більше 15%

спекулятивний геп, який вважається некерованим і небезпечним для банку. [11, c. 464]

В даний час банки використовують різноманітні за рівнями складності методи управління гепом. Але кожен з них требу?? т від керівництва банку прийняття низки важливих рішень:

). Необхідно вибрати період часу, протягом якого ЧПМ банку повинна досягти бажаного рівня (наприклад, півроку чи рік), а також встановити тривалість проміжних етапів ( спектри термінів погашення ) планового періоду;

). Необхідно визначити цільове значення ЧПМ, а саме, чи буде воно зафіксовано приблизно на поточному рівні або збільшено;

). Якщо керівництво банку хоче збільшити ЧПМ, воно повинно, або сформулювати точний прогноз процентних ставок, або шукати такі способи перерозподілу своїх активів і пасивів, щоб збільшити різницю між рівнем доходів і витрат;

). Керівництву необхідно визначити, які обсяги чутливих до змін процентних ставок активів і пасивів в доларовому вираженні будуть переважні для банку. [33, c. 5]

Майже всі банки візьмуть на озброєння способи, що базуються на використанні обчислювальної техніки, за допомогою яких активи і пасиви банку позначаються за термінами закриття (на нинішній епізод, на упродовж наступного тижня в 30 днів і так далі). Правлячі пробують привести у співвідношення розміри сприйнятливих активів і пасивів на будь-якому з даних проміжків термінів закриття. Дане виділяє їм ймовірність втілити 1 з актуальних цілей банку - збільшити прибутковість. За допомогою комп'ютера отримують упорядкований перелік розмірів всіх банківських активів і пасивів, згрупованих за періодами, протягом яких дані економічні прилади зобов'язані бути погашені або ж процентна ставка стане схильна перегляду.

Звітні ставки рефінансування до зміни надають уявлення про процентному ризику в кожну мить часу. Їх крім того застосовують для оцінки дії минулих змін процентних ставок, розміру активів, складу ранця або ЧПД і враховувати дію прийдешніх змін. [26, c. 4]


. 2 Аналіз моделі гепа


Геп тест - дане комплексне аналітичне вишукування, вивчаюче невідповідності, розриви між поточним станом фірми і бажаним. Даний аналіз також дозволяє виділити проблематичні зони ( пляшкове горлечко ), що заважають розвитку, і розцінити щабель готовності фірми до виконання переходу від поточного стану до бажаного. [12, c. 34]

Дані розриви в цілому вигляді мають всі шанси включати:

Розрив між ринковою пропозицією фірми (у найширшому сенсі) та наявним на базарі рівнем попиту

Розрив між поточною роботою або бізнес-процесами та їх даними, і баченням того, як має бути в ідеалі або на погляд начальства.

Розрив між дійсними цілями і завданнями роботи фірми загалом і працівників наприклад ніби як і якщо поглянути під іншим кутом - теоретично потрібними цілями і завданнями

Розрив між поточними ознаками роботи і кращими ознаками в сектору економіки (benchmarks) [12, c. 34]

Розмовляючи про GAP-аналізі, традиційно розуміють набір подій, що дозволяють робити висновки про невідповідність вн...


Назад | сторінка 4 з 27 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Способи розрахунку процентних ставок
  • Реферат на тему: Обчислення процентних ставок
  • Реферат на тему: Моделювання динаміки процентних ставок
  • Реферат на тему: Теорії тимчасової структури процентних ставок
  • Реферат на тему: Розрахунки по процентних накопичень в банку. Визначення ставки кредиту