для кожної кредитної організації і цінність її дуже значна, оскільки вона дозволяє приймати обгрунтовані рішення щодо коригування кредитної політики і отримувати кращі фінансові результати в сформованій обстановці
Головними проблемами при переході до адаптивного управління кредитним процесом є:
створення адекватної моделі процесу, характерного для конкретного банку і протікає в реальних зовнішніх умовах;
підтвердження адекватності моделі;
розробка методів і алгоритмів прогнозування результатів реалізації процесу за певних керуючих впливах.
Протекающий криза, на думку багатьох фахівців, істотно відрізняється від відбувалися раніше, зокрема від кризи 1998 р., єдиного в історії сучасної російської економіки. Тому використання моделей, які теоретично могли б бути побудовані на основі досвіду попередніх криз, вимагало б підтвердження застосовності таких моделей до нинішніх умов, що є складною самостійною задачею. Враховуючи актуальність і гостроту питання вдосконалення управління кредитним процесом в кризових умовах, навряд чи можна чекати своєчасної появи подібних розробок.
Найбільш надійним методом підтвердження адекватності моделі, а також методів і алгоритмів прогнозування є її практичне застосування і аналіз отриманих результатів [34].
Одним з найбільш перспективних шляхів створення адекватної моделі кредитного процесу є використання зондуючого кредитування. Цей метод передбачає видачу відносно невеликої кількості кредитів випадково відібраним позичальникам, характеристики яких не відповідають прийнятим в даний час вимогам банку, але ставляться до діапазонів, які розглядаються як можливі сегменти перспективного розширення клієнтської бази з того чи іншого продукту.
Подібний підхід стосовно аналізу відхилених заявок в кредитних операціях, головним чином для побудови скорингових карт, запропонований професором статистики Лондонського імператорського коледжу Д.Дж. Хендом [7].
Оскільки видаються в порядку зондуючого кредитування позики можуть нести більш високі ризики порівняно з кредитами, наданими банком у звичайному порядку, частка втрат за вказаними позиками може бути вище прийнятого банком рівня. Однак частка таких кредитів у портфелі банку невелика (але повинна бути достатньою для отримання статистично значущих висновків), і, отже, сума можливих втрат не буде значною.
Проф. Д.Дж. Хенд зазначає, що при схваленні деяких з відкинутих скоринг заявників довгострокова прибуток банку може зрости. Це пояснюється поліпшенням якості скорингових карт, побудованих з використанням даних про результати кредитування клієнтів, відкидала скоринг.
Стосовно до розглянутого нами нагоди можна сказати, що можливе перевищення втрат за зондирующим кредитами над втратами за звичайними позиками - це ціна, яку платить кредитна організація за згадувану вище унікальну інформацію про можливості кредитування клієнтів, що відносяться до не охопленими даним банком сегментам.
При визначенні параметрів кредитних продуктів банку та основних вимог до позичальників в рамках організації кредитного процесу доцільно прийняти наступні додаткові заходи:
визначити перспективні напрями зміни зазначених параметрів і вимог, що дозволяють р...
