зуючись на даних зміни грошової маси можна зробити висновок, що рівень інфляції в прогнозованому періоді складе 27,3%. В
Завдання блоку В
В
Задача № 1 (варіант вихідних даних 3)
Використовуючи метод екстраполяції і припускаючи лінійну залежність валового випуску від часу (табл. 3), оцінити адекватність залежності і отримати прогноз на 2 роки вперед. Відобразити фактичні і розрахункові значення валового випуску (включаючи прогноз) на графіку.
Таблиця 3
Динаміка валового випуску за 2003-2009 рр..
Рік
Значення валового випуску 3-го варіанту, млн. руб. /Td>
2003
1782
2004
1821
2005
1899
2006
2036
2007
1997
2008
2134
2009
2251
Рішення
Будується графік, що відображає залежність результативного показника у (значення валового випуску) від часу t (роки).
В
Рис.3.1 Графік Залежно валового випуску від часу.
В
На підставі графіка я визначила, що динаміка результативної ознаки описується лінійною залежністю виду у = а + bt, так як крива має приблизний вигляд прямої. Визначаємо параметри а і b кривих росту (метод екстраполяції). Для цього застосовується метод найменших квадратів.
Для визначення невідомих параметрів а і b лінійної функції виду у = а + bt методом екстраполяції складається система рівнянь:
В
де а і b - параметри функції; t - порядковий номер року; n - число рівнів динамічного ряду; у - фактичне значення результативної ознаки.
Розрахунок значень параметрів а і b лінійної функції я виконаю на ЕОМ за допомогою функції В«ЛИНЕЙН" в пакеті Microsoft Excel (рис.3.2).
В
Рис.3.2 Загальний вид вікна функції В«ЛИНЕЙН"
Таблиця 3.2
Загальний вигляд результатів розрахунку по функції "ЛИНЕЙН"
b
a
76,10714
-150682
S b
S a
7,986324
16020,57
R 2
S V
0,947816
42,25966
F
df
90,81487
5
ss per
ss ост
162184,3
8929,393
Лінійна функція має вигляд: у = -150682 +76,10714 t.
На підставі отриманої Залежно визначаємо розрахункові значення показника у на ретроспективний період, які потім наносимо на графік поруч з фактичними значеннями (Рис.3.3). br/>
t = 2003; у = -150682 +76,107142003 = 1760.
t = 2004; у = -150682 +76,107142004 = 1836.
t = 2005; у = -150682 +76,107142005 = 1912.
t = 2006; у = -150682 +76,107142006 = 1989.
t = 2007; у = -150682 +76,107142007 = 2065.
t = 2008; у = -150682 +76,107142008 = 2141.
t = 2009; у = -150682 +76,107142009 = 2217.
В
Рис.3.3 Графік динаміки фактичного і розрахункового значень валового випуску продукції за 2003-2009 рр..
Оцінюємо адекватність отриманої залежності за допомогою обчислення ряду коефіцієнтів:
коефіцієнт кореляції знаходиться за формулою:
В
де n - число рівнів динамічного ряду; t - порядковий номер року; y i - фактичне значення показника у в i-му періоді.
Або його можна знайти на ЕОМ з допомогою функції В«КОРРЕЛ" в пакеті Microsoft Excel.
r = 0,987.
Висновок: Коефіцієнт кореляції показує тісноту лінійного зв'язку між результативним (у) і факторним (t) ознаками. Так як значення близько до 1, то має місце пряма тісний зв'язок між результативним і факторним ознаками. Так як коефіцієнт кореляції дуже близький до одиниці, то функція з даного показником адекватна.
коефіцієнт детермінації має виг...
