Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Особливості вирішення завдань в економетрики

Реферат Особливості вирішення завдань в економетрики





ня помилка апроксимації:


В 

Помилка невелика, якість моделі високе.


2.2.4.Определім середній коефіцієнт еластичності:


В 

Він показує, що зі збільшенням випуску продукції на 1% витрати на виробництво збільшуються в середньому на 0,414%.

2.2.5.Оценім статистичну значущість отриманого рівняння. Перевіримо гіпотезу H 0 , що виявлена ​​залежність у від х носить випадковий характер, тобто отримане рівняння статистично незначуще. Приймемо О± = 0,05. p> Знайдемо табличне (критичне) значення F -критерію Фішера


В 

Знайдемо фактичне значення F -критерію Фішера:


В В 

отже, гіпотеза H 0 відкидається, приймається альтернативна гіпотеза H 1 : з ймовірністю 1-О± = 0,95 отримане рівняння статистично значимо, зв'язок між змінними x і y невипадкова.

Побудуємо рівняння регресії на полі кореляції

В 

2.3. Модель статечної парної регресії.

2.3.1. Розрахуємо параметри а і b статечної регресії:

В 

Розрахунку параметрів передує процедура лінеаризації даного рівняння:


В 

і заміна змінних:

В 

Y = lny, X = lnx, A = lna


Параметри рівняння:

В 

Y = A + bX

визначаються методом найменших квадратів:


Розраховуємо таблицю 3.


Визначаємо b :


В В В 

Рівняння регресії:

В 

Побудуємо рівняння регресії на полі кореляції:

В 

2.3.2. Оцінимо тісноту зв'язку між ознаками у і х за допомогою індексу парної кореляції R yx .

Попередньо розрахуємо теоретичне значення для кожного значення фактора x , і, тоді:


В 

Значення індексу кореляції R xy близько до 1, отже, між змінними у і х спостерігається дуже тісний кореляційний зв'язок види:

2.3.3.Оценім якість побудованої моделі.

Визначимо індекс детермінації:

В 

R 2 = 0,936 2 = 0,878,


т. е. дана модель пояснює 87,6% загальної варіації результату у, а на частку непоясненної варіації доводиться 12,4%. p> Якість моделі високе. p> Знайдемо величину середньої помилки апроксимації.

Помилка апроксимації А i , i = 1 ... 15


В 

Середня помилка апроксимації:


В 

Помилка невелика, якість моделі високе.


2.3.4. Визначимо середній коефіцієнт еластичності:


В 

Він показує, що зі збільшенням випуску продукції на 1% витрати на виробництво збільшуються в середньому на 0,438%.

2.3.5.Оценім статистичну значущість отриманого рівняння.

Перевіримо гіпотезу H 0 , що виявлена ​​залежність у від х носить випадковий характер, тобто отримане рівняння статистично незначимо. Приймемо О± = 0,05. p> табличне (критичне) значення F -критерію Фішера:

В 

фактичне значення F -критерію Фішера:


В 

Таблиця 3

x

y

X

Y

YX

X 2

y 2

В В В 

А i

1

5,3

18,4

1,668

2,912

4,857

2,781

338,56

15,93

2.47

6,12

13,44

2

15,1

22,0

2,715

3,091

8,391

7,370

484,00

25,19

-3,19

10,14

14,48

3

24,2

32,3

3,186

3,475

11,073

10,153

1043,29

30,96

1,34

1,80 <...


Назад | сторінка 5 з 13 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...
  • Реферат на тему: Коефіцієнт детермінації. Значимість рівняння регресії
  • Реферат на тему: Рівняння лінійної регресії, коефіцієнт регресії
  • Реферат на тему: Лінійні рівняння парної та множинної регресії
  • Реферат на тему: Оцінка значущості коефіцієнтів регресії і кореляції з допомогою f-критерію ...