Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Виконання кореляційного і регресійного аналізу

Реферат Виконання кореляційного і регресійного аналізу





неврахованих в отриманій економетричної моделі пояснюють змінних приблизно становить: 1 - 0, 206 = 0,794 або 79,4%. Ступінь зв'язку пояснюватиме змінної x з залежною змінною y визначається за допомогою коефіцієнта еластичності, який для моделі парної лінійної регресії визначається у вигляді:


.

Тоді

В 

Отже, при зміні величини витрат на вантажоперевезення на 1% їх обсяг змінюється на 0,49%.

2.3. Оцінити якість рівняння з допомогою середньої помилки апроксимації.

Середня помилка апроксимації оцінюється по залежності:


В 

Для цього вихідну таблицю доповнюємо двома колонками, в яких визначаємо значення, розраховані з використанням залежності і значення різниці. br/>

Перевезено вантажів, тис. тоннРасходи, млн, крб

Середня помилка апроксимації становить:


В 

Практично вважають, що значення середньої помилки апроксимації не повинно перевищувати 12-15% для грубого наближення регресії до реальної залежності. У нашому випадку помилка надмірна велика. p> Скористаємося результатами дослідження, проведеного в п.1, т. е виключимо з розглянутої вибірки дані по Брянській та Бєлгородської областях.

У цьому випадку рівняння парної регресії прийме вигляд:


.


Частка неврахованих в отриманій економетричної моделі пояснюють змінних складе: 1 - 0,260 = 0,74 або 74%.

Коефіцієнт еластичності складе:


,


а середня помилка апроксимації:


В 

Виняток точок викиду з розглянутої вибірки знизило помилку апроксимації, проте її значення перевищує допустиме значення.

2.4. Оцінити статистичну надійність результатів регресивного моделювання за допомогою критерію Ст'юдента і F-критерію Фішера.

Проведемо більш сувору оцінку статистичної надійності моделювання за допомогою F-критерію Фішера.

Для цього перевіримо нульову гіпотезу H 0 про статистичної незначущості отриманого рівняння регресії за умовою: якщо при заданому рівні значущості ? = 0,05 теоретичне (розрахункове) значення F-критерію (< i align = "justify"> F ) більше його критичного значення ( F КРИТ ), то нульова гіпотеза відкидається і отримане рівняння регресії приймається значущим.

Розрахункове значення F , визначене за допомогою ...


Назад | сторінка 5 з 6 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка значущості коефіцієнтів регресії і кореляції з допомогою f-критерію ...
  • Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...
  • Реферат на тему: Рівняння лінійної регресії, коефіцієнт регресії
  • Реферат на тему: Лінійні рівняння парної та множинної регресії
  • Реферат на тему: Визначення економічних взаємозв'язків за допомогою рішення рівнянь парн ...