>
У багатокроковому регресійному аналізі найбільш відомі три підходи:
1. Метод випадкового пошуку з адаптацією. Здійснюється шляхом побудови декількох рівнянь регресії на основі формально розробленого принципу включення факторів і наступного вибору кращого рівняння з точки зору певного критерію. p> 2. Метод включення змінних, заснований на побудові рівняння регресії по одному значимого чинника і послідовному додаванні всіх інших статистично значущих змінних шляхом розрахунку приватних коефіцієнтів кореляції і F-критерію при перевірці значимості введеного в модель фактора.
3. Метод відсіву факторів за t-критерієм. Даний метод полягає в побудові рівнянь регресії щодо максимально можливого кількості пояснюють змінних і подальше виключення статистично істотних факторів.
Метод відсіву факторів по t-критерієм
Найбільш виправданим є використання багатокрокового регресійного аналізу, заснованого на оцінці значущості коефіцієнтів регресії за допомогою t-критерію Стьюдента. Даний метод і був використаний при аналізі тривалості життя населення країн Африки в цій роботі, тому що його застосування чітко формалізовано, і в той же час на різних стадіях побудови моделі можна виробляти якісний економічний аналіз. Розглянемо його більш докладно.
Отже, на першому етапі будується рівняння регресії за змінним, імовірно впливає на досліджувану залежну змінну. Потім за допомогою певних критеріїв виключаються ті змінні, які надають статистично несуттєве вплив. На цьому підході заснований метод відсіву факторів за t-критерієм у багатокроковому регресійному аналізі.
Застосування t-критерію при відборі істотних факторів засноване на наступному передумові регресійного аналізу: якщо виконується умова, що E i розподілені нормально, то величина розподілена за законом Стьюдента з n = nk-1 ступенями свободи. За цим критерієм можна перевірити гіпотезу про істотній відмінності від нуля коефіцієнта регресії b j при деякому заданому рівні значущості та nk-1 ступенях, то коефіцієнт регресії b j визнається значущим.
Найпростіша схема перевірки зводиться до побудови довірчого інтервалу для кожного коефіцієнта регресії та перевірці гіпотези про те, чи знаходиться нуль всередині побудованого інтервалу. Якщо це так, то даний коефіцієнт регресії визнається незначущим або ж його значимість піддається сумніву і виявляється на наступних етапах аналізу.
Схема відбору значущих чинників в рівняння регресії з допомогою t-критерію виглядає наступним чином. Якщо всі коефіцієнти регресії значущі, то рівняння регресії визнається остаточним і приймається в якості моделі досліджуваної ознаки для подальшого аналізу. Якщо ж серед коефіцієнтів регресії є незначущі, то відповідні пояснюють змінні слід виключити з рівняння.
Однак попер...
