у нашому випадка - фактична ціна реалізації автомобилей конкретному споживачу).
Теорія математичної статистики розрізняє два типи Випадкове величин:
1. дискретна - ізольовані Значення досліджуваного параметра, Які можна наперед перерахуваті; діскретні Величини відокремлені один від одного проміжкамі, де немає других можливіть значень відповідного параметра; дискретна величина задається переліком всех ее можливіть значень з відповідною вірогідністю, что характерізує закон розподілу діскретної величин;
2. безперервна - випадкове величина, яка может Прийняти будь-яке Значення з кінцевого або нескінченного інтервалу; безперервні величина не відокремлені один від одного и Заповнюють Деяк Інтервал, причому Одне Значення віпадкової величина не можна відділіті від Іншого проміжком, что НЕ містіть можливіть Значення цієї ж віпадкової величину. p> Зх последнего наведеного визначення становится очевидно, что ціна як економічна категорія є безперервною Випадкове завбільшки.
Зх курсом математичної статистики відомо, что перерахуваті Можливі Значення безперервної віпадкової Величини и їх вірогідності з побудова ряду розподілу (Як у діскретної величини) Неможливо, оскількі безліч ее значень Нескінченно и відносіться до Деяк заданого інтервалу (у ціноутворенні - це межа максімальної знижки з базової Ціни и безпосередно рівень базової Ціни або прогнозну Значення можливіть ее Збільшення). Тому при опісі характером поведінкі безперервної віпадкової Величини Використовують не низка розподілу, а его функцію. Остання и дозволяє судити про ступінь ризику. p> До Поширеними Видів розподілу віпадкової Величини відносять:
В· рівномірне;
В· нормальне;
В· Показове. p> Стосовно аналізу ризику в ціноутворенні для задачі Опису розподілу Випадкове значень ЦІН Найкращим чином Підходить самє нормальний Розподіл, оскількі на варіювання ЦІН в рінковій економіці впліває велика кількість чінніків, а нормальний Розподіл Якраз и дозволяє врахуваті їх дію на значення аналізованої віпадкової величину. p> Безперервна Випадкове величина має нормальний Розподіл, ЯКЩО ее диференціальна функція розподілу (Густина розподілу вірогідності) має Наступний вигляд:
В
Графічно нормальна функція розподілу представлена ​​на рис. № 1 біля вігляді так званої "Крівої Гауса". br/>В
Малюнок № 1. Крива нормального розподілу
Праву Частину крівої Гауса Щодо центру ее сіметрії F можна розглядаті як криве ризику. У цьом випадка Вісь абсцис - це розмір ВТРАТИ, а Вісь ординат (F) - вірогідність ВТРАТИ. Тоді Інтервал пЃ¤ пЂ 'буде зоною допустимого ризику, Інтервал 2d '- зоною критичного ризику, а Інтервал 3d' - зоною катастрофічного ризику.
Для Вирішення багатьох практичних завдань визначення уровня ризику при безперервній нормально розподіленій віпадковій велічіні Достатньо вказаті окремі чіслові параметри, что дозволяють в зручній, Компактній ФОРМІ охарактеризу...
