Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Регресійний аналіз впливу ставки рефінансування на обсяг кредитів населення в національній валюті

Реферат Регресійний аналіз впливу ставки рефінансування на обсяг кредитів населення в національній валюті





ться гіпотеза H1, тобто коефіцієнти кореляції статистично значущі.

Висновок: Так як коефіцієнт кореляції більше нуля, тобто позитивна величина, то можна стверджувати, що показники знаходяться один з одним у прямій залежності. Отримана величина коефіцієнта кореляції рівного 0,73 для випадку лінійної та 0,63 для квадратичної залежності свідчить про наявність тісного прямої залежності між розглянутими ознаками.


. Побудова та аналіз регресійної моделі


Побудуємо дві моделі, що характеризують залежність між показниками:

Модель 1. y=b0 + b1x - лінійна модель.

Модель 2. y=b0 + b1 x2 - квадратична модель.

де y - обсяг кредитів,

x - рівень ставки рефінансування.

Модель 1

1. Знайдемо коефіцієнти лінійної регресії,

використовуючи допоміжні розрахунки таблиці Б.1 (додаток Б):


== 490,81

=27592,78 - 490,81 * 23,97=15825,97


Емпіричне рівняння регресії має вигляд:

=15825,97 + 490,81 X

. Обчислимо основні статистичні характеристики рівняння.


Формули

Статистичний показательФормула Сума квадратів отклоненійСтандартная помилка регресії, m - кількість пояснюють переменнихДісперсіі коефіцієнтів регресії; Стандартні помилки коефіцієнтів регресії Sbo =;

Sb1=t - статистики коефіцієнтів регресії

Дисперсія регресії=28632490,97


Стандартна помилка регресії S == 5350,9


Дисперсії коефіцієнтів=6072,16

=4285306,436


Стандартні помилки коефіцієнтів рівні: Sbo == 2070,1,

Sb1 == 77,92;

t-статистики tb0 == 7,64; tb1 == 6,29.

. Перевіримо статистичну значущість коефіцієнтів регресії при рівні значущості? =0,05.

Гіпотези:

H0: t=0

H1: t? 0.

Критична точка розподілу Стьюдента.

.

Так як | tнабл |> tкріт (для кожного виду залежності), то приймається гіпотеза H1, тобто коефіцієнти кореляції статистично значущі.

Значить змінна X має істотне лінійне вплив на Y.


. Розрахуємо коефіцієнт детермінації.

R2=r2xy=0,538.

Для перевірки адекватності нашої моделі скористаємося критерієм Фішера.

Знайдемо значення F - статистики:



Гіпотези:

H0: R2=0

H1: R2? 0.

Критична точка розподілу Фішера

Так як F> Fкріт, значить приймається гіпотеза H1, модель адекватна.

. Економічна інтерпретація.

При збільшенні ставки рефінансування на 1 п.п. відбувається зростання кредитів населення в національній валюті на 490,81 млрд. руб. Тобто можна говорити, що зміна ставки рефінансування породжує зміну кредитів в тому ж напрямку, що не підтверджує попередні висновки, укладені в першому розділі.

Модель 2

Квадратичне модель 2 Y=b0 + b1X для зручності розрахунків перетворимо до лінійної. Для побудови цієї моделі необхідно провести заміну змінних x=X2. Отримаємо Y=b0 + b1x.

1. Знайдемо коефіцієнти квадратичної регресії.

Аналогічно проведеними розрахунками в моделі 1, використовуючи дані таблиць Б.2 для моделі 2 отримуємо:


== 8,45

=27592,7-8,45 * 705,72=21628,17


Емпіричне рівняння регресії має вигляд:

...


Назад | сторінка 5 з 8 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка значущості коефіцієнтів регресії і кореляції з допомогою f-критерію ...
  • Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...
  • Реферат на тему: Рівняння лінійної регресії, коефіцієнт регресії
  • Реферат на тему: Економетричного моделювання: розрахунок коефіцієнтів кореляції і регресії, ...
  • Реферат на тему: Класична модель лінійної регресії