рьох років з метою перевірки гіпотези для різних інтервалів часу, плюс до всього візьму ще тимчасові лаги усередині інтервалу і середнє P-значення для інтервалу буду записувати в таблицю. Перевірка гіпотези здійснюється, як і для модельних даних.
Таблиця 12. Р-значення для 2010
Таблиця 13. Р-значення для 2010-2011 року
ТікерLoVolMidVolHiVolТікерLoVolMidVolHiVolAXP0,557914 * 0,400567 AXP 0,3268610,3979010,665877BA ** 0,397486 BA 0,4509090,5412130,597816CVX * 0,364220,455713 CVX 0,4802250,5582330,440618DD ** 0,628117 DD 0,4741860,4731040,48183DIS0,428474 * 0,46461 DIS 0,5561770,5373660,470059DOW0,4028940,5007140,445179 DOW 0,455980,5432010,421619GE * 0,4649880,414716 GE 0,4087250,3084260,465294HPQ0,5110290,6198910,447884 HPQ 0,5287250,4398440,635754IBM0,1418320,5401940,582706 IBM 0,4471860,4592010,419221JNJ0,5404450,5511980,40995 JNJ 0,4537750,3916110,568046JPM0,4252640,5726970,522786 JPM 0,4369530,3674360,488387MCD ** 0,331444 MCD 0,6031530,5984730,475952MMM0,3461810,4491170,658432 MMM 0,4180660,3853290,490713MRK0,513030,3132060,554154 MRK 0,4333960,6017230,434701MSFT0,434989 * 0,480137 MSFT 0,5047030,491880,513336PG0,3837910,39558 * PG 0,3773880,3227220,515827WFC0,5870410,3145070,482952 WFC 0,6076850,3819430,387109WMT0,608907 * 0,364565 WMT 0,5606960,5936960,475119XOM0,633724 * 0,550189 XOM 0,3032610,364080,485668
Таблиця 14. Р-значення для 2010-2012 року
Таблиця 15. Р-значення для 2010-2013 року
ТікерLoVolMidVolHiVolТікерLoVolMidVolHiVolAXP0,4127450,5154180,394794 AXP 0,5216790,3406270,438692BA0,3961260,4083060,515569 BA 0,327970,3708440,412125CVX0,4936770,674460,432729 CVX 0,5639310,5210640,448528DD0,4072980,429810,538101 DD 0,6045080,4976830,295598DIS0,4305220,5475820,546618 DIS 0,4608590,5669990,558142DOW0,6129190,5395710,613542 DOW 0,3993730,2603190,377966GE0,5142420,3610820,500587 GE 0,4015840,5062170,496939HPQ0,5082790,5293140,452316 HPQ 0,4942850,338910,629783IBM0,5060520,5319670,412422 IBM 0,3968620,591840,485678JNJ0,3530950,5673530,47607 < b align="justify"> JNJ 0,6333370,4074890,490151JPM0,5212710,3581180,42221 JPM 0,4463840,4316560,411316MCD0,563180,4463860, 507871 MCD 0,3399970,4694380,507178MMM0,3959350,6363410,40173 MMM 0,3428240,3845540,472047MRK0,4322860, 4612360,503718 MRK 0,3626470,4056950,355256MSFT0,553880,4616450,550172 MSFT 0,5014580,4274570,415952PG0, 578430,6647520,60946 PG 0,4314530,521990,556742WFC0,5700510,5462030,38627 WFC 0,4536140,521420, 401999WMT0,3378080,4822470,6452 WMT 0,6165050,4937130,592804XOM0,5428630,3489850,382743 XOM 0,4849940, 5011980,42633
Далі за отриманими даними побудую гістограми Р-значень при великому, середньому і малому обсязі торгів, використовуючи програму Гістограми Р-значень для реальних данних.mtc
Малюнок 6. Гістограма Р-значень при малому обсязі торгів
Малюнок 7. Гістограма Р-значень при середньому обсязі торгів
Малюнок 8. Гістограма Р-значень при великому обсязі торгів
Програма Частка перевірок, в яких гіпотеза прінімалась.mtc , шукає критичну точку для розподілу Пірсона, потім порівнює отримане значення зі статистикою критерію за реальними даними, підраховуючи кількість тих значень статистики критерію, які не потрапляють в критичну область. Отримане кількість ділиться на загальну кількість статистики критерію.
Таблиця 16. Частка перевірок, в яких гіпотеза приймалася при 1% і 5% рівнях значущості
Рівень значімостіLoVolMidVolHiVol1% 0,9935730,9986950,9915875% 0,964010,9778070,959135
За допомогою програми Медіани Р-значеній.mtc знайду медіани Р-значень. Ця програма шукає Р-значення, яке лежить в середині рангового ряду.
Таблиця 17. Медіани Р-значень по роках
