lign="justify">ГодLoVolMidVolHiVol20100,4730090,4649880,46016120110,4537750,4592010,4818320120,5060520,5154180,50058720130,4536140,4694380,448528
Таблиця 18. Медіани Р-значень за тікер
ТикерLoVolMidVolHiVolAXP0,4672120,3979010,41963BA0,3961260,4083060,463847CVX0,4936770,5396490,444573DD0,4741860,4731040,509966DIS0,445690,5475820,508339DOW0,4294370,5201420,433399GE0,4087250,4130350,481117HPQ0,5096540,4845790,541049IBM0,4220240,536080,45245JNJ0,497110,4793440,483111JPM0,4416690,3995460,455299MCD0,563180,4694380,491565MMM0,3710580,4172230,48138MRK0,4328410,4334660,46921MSFT0,5030810,4616450,496736PG0,4076220,4587850,556742WFC0,5785460,4516810,394554WMT0,5848010,4937130,533962XOM0,5139280,364080,455999
Виходячи з того, що медіана - це чисельне значення ознаки, яке знаходиться в середині рангового ряду, то це адекватне середнє ознаки. Максимум Р-значень за компаніям доводиться на компанію Wal-Mart Stores Inc. (американська компанія-рітейлер, керуюча найбільшою в світі роздрібною мережею), а мінімум на 3M Company (американська диверсифікована інноваційно-виробнича компанія). 3М Company орієнтована на підвищення якості продукції, тому що пов'язана з інноваціями, а Wal-Mart Stores Inc. орієнтована на кількість, оскільки розвиває роздрібну торгівлю. За отриманою таблиці логарифмічні прибутковості більш незалежні у WMT, значить, їх дохід практично не залежить від отриманого прибутку напередодні, а у МММ спостерігається залежність, можливо це відбувається таким чином: якщо інноваційний продукт прижився, то вони отримують прибуток, яку вкладають в більш великий проект , якщо він виявиться успішним, то вони отримають ще більше прибутку, якщо ні, то їм доведеться вкладати в дрібні проекти і від них чекати доходів, але вже не таких великих. Все одно простежується залежність, а для роздрібної торгівлі все може бути спонтанною, але все одно залежність теж для окремих років може спостерігатися. Якщо дивитися по роках, то тут залежність лог доходностей по тікер розглядається, тут максимальна залежність може спостерігатися для компаній, які залежать один від одного, в тій чи іншій мірі, виробляють взаємодоповнюючі блага, а зниження залежності може спостерігатися через те, що одна з компаній перейшла на виробництво інших предметів побуту.
Висновок
В результаті проведеної роботи вийшло, що гіпотеза про незалежність логарифмічних доходностей для різних інтервалів часу при великому, середньому і малому обсязі торгів приймається при 0,01 і 0,05 рівнях значущості практично завжди, однак гістограма Р-значень не рівномірна на відрізку [0,1], що не дає мені з повною упевненістю сказати, що вони незалежні і гіпотеза приймається на відміну від результатів минулого року.
Новизна полягає в тому, що в роботі були використані нові програми і дві альтернативні гіпотези
Література
1) Браїлів А.В. Лекції з математичної статістіке.-М .: Фінакадемії, 2007
2) Гмурман В.Є.- Керівництво вирішення задач з теорії ймовірностей і математичній статистиці: Учеб. Посібник - 12-е вид., Перераб.і-М.: Вища освіта, 2006-476 с. (Основи наук)
) Горяїнов Б.В., Павлов І.В., Цвєткова Г.М. та ін. Математична статистика: під ред. ЗарубінаВ.С., Крищенко А.П.- М.: Изд-во МГТУ ім. Н. Е. Баумана, 2001. - 424 с. (Сер. Математика в технічному університеті; Вип. XVII).
) Ніворожкіна Л.І., Морозова З.А. Теорія ймовірностей і математична статистика - М.: Ексмо, 2008. - 432 с.- (Технічна освіта).
) Письмовий Д. Конспект лекцій з теорії ймовірностей і математичній статистиці і випадковим процесам.- М .: Айрис-пресс, 2008. - 256 с.- (Вища освіта).
) # center gt; Додаток 1
Таблиця 19. Характеристики комп'ютера
Тип процесора Intel Core i5 2450M Тактова частота2.50 GHzЧастота системної шіни99.76 MHzОб'ем кеш-пам'яті другого уровня512KB
Таблиця 20. Список програм, що працюють більше 10 секунд
Гістограма Р-значеній.mtc 15 c. Квантилі розподілу статистики крітерія.mtc 2 м. 35 с. Потужність крітерія.mtc 29 с.
Додаток 2
.Чісло торгових днів
//джерело [7]
//час роботи 656 мс
Y=2 010: 2 013;
T=loadtextcol ( Tickers.txt , Tickers );
NT=0 (# T, # Y); (y in Y)
{= date (y, 1,1);=date (y, 12,31); (t in T)
{= loaddaily (d1, d2, t + .csv , CLOSE ); (t.num, y.num)=sum (X gt; 0);
}
}=[laquo;год/тикерraquo;,laquo;2010ra...
