Ковариация УХ1
Ковариация УХ1
-1,386333333
-1,386333333
Ковариация УХ2
Ковариация УХ2
4,524851852
4,524851852
Ковариация Х1Х2
Ковариация Х1Х2
-70,76962963
-70,76962963
Коефіцієнти парної кореляції
rух1
-0,655601546
rух1
-0,655601546
rух2
0,857139597
rух2
0,857139597
rух1х2
-0,565075617
rух1х2
-0,565075617
В
Кореляційна матриця
В
1
-0,655601546
0,857139597
-0,655601546
1
-0,565075617
0,857139597
-0,565075617
1
В
1.2.2 Коефіцієнти часткової кореляції
У багатовимірної моделі коефіцієнти парної кореляції вимірюють нечисту зв'язок між чинниками і показником. Тому при побудові двухфакторной моделі доцільно оцінити зв'язок між показником і одним фактором за умови, що вплив іншого фактора не вважається. Для вимірювання такої чистої зв'язку обчислюють коефіцієнти часткової кореляції.
Формула часткового коефіцієнта кореляції між ознаками Хi і Xjімеет вигляд:
В
де - алгебраїчні доповнення відповідних елементів кореляційної матриці.
Під час побудови двофакторної моделі коефіцієнти часткової кореляції розраховуються за формулами:
В В В
Для перевірки отриманих коефіцієнтів розрахуємо їх матричним методом за формулою:
В
де - елементи матриці зворотного кореляційної матриці R.
Таблиця 3 - Розрахунки коефіцієнтів часткової кореляції
За визначенням
Матричний метод
ryx1 (x2)
-0,402981473
-0,402981473
ryx2 (x1)
0,781189003
0,781189003
rx1x2 (y)
-0,005029869
-0,005029869
Кореляційна матриця, R
Матриця, зворотна кореляційної, C
y
x1
x2
y
1
-0,655601546
<...
