lear=ALL>
W = Mo (X - ).
Нагадаємо, что модою діскретної віпадкової Величини є найбільш ймовірне Значення цієї віпадкової величину. Для неперервної віпадкової Величини мода - це точка максимуму Функції щільності розподілу ймовірності значень цієї віпадкової величину.
В
2.3 ризико як міра мінлівості результату
У якості Величини ризику в абсолютному віраженні часто вікорістовується міра розсіювання значень економічного сертифіката № відносно центру групування ціх значення.
Нехай в якості центру групування значень економічного сертифіката № вікорістовується его математичне сподівання. Тоді середньозважене модуля відхілення цього сертифіката № від свого математичного сподіваного у дискретному випадка можна найти за формулою [5.93]:
(2.12)
. br/>
Если ж у якості центру групування значень економічного сертифіката № вікорістаті моду, то середньозважене відхілення від модального значення у дискретному випадка знаходять за формулою:
В В
(2.13)
br clear=ALL>
.
У сітуації, коли Адекватне моделлю економічного сертифіката № є неперервно Випадкове величина
В В
(2.14)
br clear=ALL>
М (| X - M (X) |) = | X - M (X) | f (x) dx,
(2.15)
М (| X - Mo (X) |) = | X - Mo (X) | f (x) dx,
де f (x) - функція щільності розподілу ймовірності.
Очевидно, что більші значення приведеного оцінок свідчать про Більшу нестабільність Щодо ДІЯЛЬНОСТІ відповідного економічного об'єкта. У якості Величини ризику и вікорістовується ця міра нестабільності, тоб:
(2.16)
W = M (| X - M (X) |),
або ж
(2.17)
W = M (| X - Mo (X) |). br/>
Слід мати на увазі, что Данії підхід до ОЦІНКИ ризику застосовується у випадка, коли економічний Показник может мати як позитивний, так и негативний інгредієнт (тоб Х = Х В± ).
При абсо...
