дерева в прямому порядку і визначається перелік оптимальних альтернатив. p align="justify"> Етап 4. Аналіз стійкості рішення. Мета цього етапу полягає у визначенні граничних значеннях ймовірностей, при яких виробляється перехід до інших альтернативних вирішень. p align="justify"> Етап 5. Оцінка очікуваної цінності точної інформації. Цей етап доцільно виконувати в тому випадку, якщо за допомогою додаткового моніторингу зовнішнього середовища можна отримати точну інформацію про стан середовища. Очевидно, що проведення моніторингу вимагає додаткових витрат, але призводить до збільшення максимального виграшу або корисності. Тому необхідно знайти різницю між значеннями критерію при наявності точної інформації про стан середовища і значенням критерію при відсутності такої інформації. Ця різниця називається очікуваним значенням додаткової інформації. Це верхня межа ціни, яку можна заплатити за будь-яку приватну додаткову інформацію. Тоді моніторинг доцільно проводити, якщо витрати на його організацію менше обчисленої різниці критеріїв оцінки виграшів. p align="justify"> Різниця між очікуваним доходом в умовах визначеності і в умовах ризику називається очікуваною вартістю повної інформації. Це максимально можливий розмір коштів, які можна витратити на отримання повної інформації. p align="justify"> Символи, які використовуються для дерева рішень :) прямокутник - це вузол рішення, з якого може бути обрана одна або кілька альтернатив;
б) овал - це вузол стану природи.
. Класичні критерії прийняття рішень:
А) Критерій Вальда або мінімаксний (максимина) критерій (ММ).
Даний критерій спирається на принцип найбільшою обережності і грунтується на виборі найкращої і найгіршою стратегії. Даний вибір повністю виключає ризик. Даний критерій вимагає знань ймовірностей. p align="justify"> Якщо у вихідній матриці представляються втрати витрати приймає рішення, то при виборі оптимальної стратегії використовується мінімаксний критерій.
= min (max aij)
Якщо у вихідній матриці результат являє виграш, прибуток, дохід або корисність особи приймаючої рішення, то у виборі оптимальної стратегії використовується максімміний критерій.
= max (min aij)
Б) Критерій Севіджа
За допомогою позначення: aij = max eij - eij - це eir = maxaij = max (max eij-eij), формується оцінна функція:
Zs = min eir = min [max (maxeij - eij)]
Відповідне правило вибору тепер інтерпретується так:
Кожен елемент матриці рішень віднімається з найбільшого результату відповідного стовпця. Ці різниці утворюють матрицю залишків. Ця матриця поповнюється стовпцем найбільших різниць eir. Вибираються ті рішення Еio, у рядках яких коштує найменше значення для цього стовпця і будуєтьс...
