Реферат Побудова і тестування адекватності економетричних моделей множинної регресії: вибір функціональної форми моделі

Тема: Новые рефераты

і випадків буде щось середнє: деяка іррегулярностью і певний систематичний ефект, обумовлений залежністю послідовних членів ряду.

Проблема специфікації економічних моделей множинної регресії по суті вирішується на перших трьох етапах моделювання і включає в себе:

визначення кінцевих цілей моделювання (прогноз, імітація різних сценаріїв соціально-економічного розвитку аналізованої системи, управління);

визначення списку екзогенних і ендогенних змінних;

визначення складу аналізованої системи рівнянь і тотожностей, їх структури і відповідно списку зумовлених змінних;

формулювання вихідних передумов і апріорних обмежень щодо: стохастичною природи залишків (у класичних варіантах моделей постулируются їх взаємна статистична незалежність або некоррелірованні, нульові значення їх середніх величин і, іноді, збереження постійними в процесі спостереження значень їх дисперсій - гомоскедастічност');

числових значень окремих елементів матриць коефіцієнтів у моделі;

поведінка деяких ендогенних змінних.

Отже, специфікація моделі - це перший і, бути може, найважливіший крок економетричного дослідження. Від того, наскільки вдало вирішена проблема специфікації і, зокрема, наскільки реалістичні наші рішення і припущення щодо складу ендогенних, екзогенних та зумовлених змінних, структури самої системи рівнянь і тотожностей, стохастичною природи випадкових залишків і конкретних числових значень частини елементів матриць коефіцієнтів, вирішальним чином залежить успіх всього економетричного моделювання.

Специфікація спирається на наявні економічні теорії, спеціальні знання або на інтуїтивні уявлення дослідника про аналізованої економічній системі. Ці апріорні відомості визначають, зокрема, природу матриць коефіцієнтів.

Наприклад, інформація (або припущення) про те, що певні змінні безпосередньо не беруть участь в тому чи іншому рівнянні, означає рівність нулю відповідних елементів у рядках матриць коефіцієнтів. Додаткові відомості про систему можуть мати вигляд обмежень на комбінації елементів матриць коефіцієнтів.

1.3 Наслідки помилок специфікації економічних моделей множинної регресії

Можливі помилки специфікації регресійній моделі:

Невключення значущих змінних

Включення незначущих змінних

Невключення значущих змінних

(-) зміщеним оцінок коефіцієнтів регресії

(-) зміщеним оцінки дисперсії помилок регресії

(+) Менша варіація оцінок коефіцієнтів регресії

Включення незначущих змінних

(+) Незміщеність оцінок коефіцієнтів регресії

(+) Незміщеність оцінки дисперсії помилок регресії

(-) Велика варіація оцінок коефіцієнтів регресії