орів, включених в модель, більше табличного при заданому рівні значущості, то модель вважається значущою.
Для моделі парної регресії: (4.6)
В якості заходи точності застосовують несмещенную оцінку дисперсії залишкової компоненти, яка являє собою відношення суми квадратів рівнів залишкової компоненти до величини (n-k -1), де k - кількість факторів, включених в модель. Квадратний корінь з цієї величини () називається стандартною помилкою оцінки .
В
(4.7)
В
Для моделі парної регресії
В В
Аналіз статистичної значущості параметрів моделі парної регресії
В
Значення, відповідні даними при теоретичних значеннях і є випадковими. Випадковими є і розраховані за ним значення коефіцієнтів і. p> Надійність одержуваних оцінок і залежить від дисперсії випадкових відхилень (Помилок). За даними вибірки ці відхилення і, відповідно, їх дисперсія НЕ оцінюються - у розрахунках використовуються відхилення залежної змінної від її розрахункових значень:. Так як помилки (залишки) нормально розподілені, то середньоквадратичне відхилення помилок використовується для вимірювання цієї варіації. Среднеквадратические відхилення коефіцієнтів відомі як стандартні помилки (відхилення ):
В
(4.8)
де - Середнє значення незалежної змінної х;
стандартна помилка, обчислюється за формулою (4.8);
.
Перевірка значущості окремих коефіцієнтів регресії пов'язана з визначенням розрахункових значень t-критерію (t-статистики) для відповідних коефіцієнтів регресії:
(4.9)
Потім розрахункові значення порівнюються з табличними t табл . Табличне значення критерію визначається при ( n- 2) ступенях свободи ( n - число спостережень) і відповідному рівні значущості a (0,1; 0,05)
Якщо розрахункове значення t-критерію з (n - 2) ступенями свободи перевершує його табличне значення при заданому рівні значущості, коефіцієнт регресії вважається значимим. В іншому випадку фактор, відповідний цьому коефіцієнту, слід виключити з моделі (при цьому її якість не погіршиться).
За наявною інформацією про результати діяльності 19 Російських підприємств, що стоять за рейтингом на перших позиціях, побудувати рівняння лінійної залежності прибутку підприємств від розміру власного капіталу.
Зібраний статистичний матеріал представлений в таблиці 1.
Таблиця 1. Дані про величину власного капіталу і прибутку Російських підприємств за 2005
Рейтинг
Назва підприємства
Власний капітал, млн. руб.
Прибуток, млн. руб.
1
2
