n="justify"> Вў Г— В -1 Г— М) - (М Вў Г— B -1 Г— Е) 2 )
m /2 = (m p Г— ( Е Вў Г— У -1 Г— Е) - (М < span align = "justify"> Вў Г— B -1 Г— Е))/((Е Вў Г— В -1 Г— Е) Г— (М Вў Г— В -1 Г— М) - (М Вў Г— B -1 Г— Е) 2 )
Підставляючи це рішення в (3), отримуємо наступну структуру оптимального портфеля:
[(М Вў Г— В -1 Г— М) - m p Г— (Е Вў Г— В -1 Г— < span align = "justify"> М)] Г— В -1 Г— Е + [m p Г— ( Е Вў Г— < span align = "justify"> У -1 Г— Е) - (М ...
