кономічної доцільності надання позики;
) бальні системи оцінки кредитоспроможності клієнтів.
Використовуючи системи оцінки кредитоспроможності клієнтів, засновані на експертних оцінках, банки покладаються на загальноекономічний підхід при аналізі кредитоспроможності клієнта. Банки аналізують інформацію в світлі основних банківських вимог і потім вирішують питання про можливість надання кредиту або відмови у його видачі. Такий підхід при аналізі кредитоспроможності клієнта являє собою зважену оцінку особистих якостей і фінансового стану позичальника.
Застосування кількісної оцінки кредитоспроможності клієнта передбачає присвоєння певної групи тому чи іншому виду кредиту, тому або іншому типу позичальника і визначає в балах значення різних характеристик потенційного позичальника. Потім банкір просто підраховує загальну кількість балів і порівнює з моделлю надання позики або відмови в її видачі [54, с. 25].
Бальні системи оцінки створюються банками на основі емпіричного підходу з використанням регресивного математичного аналізу або факторного аналізу. Ці системи використовують історичні дані про банківські хороших raquo ;, надійних і неблагополучних" позиках та дозволяють визначити критеріальний рівень оцінки позичальників.
У банківській практиці розрізняють прямі і непрямі методики аналізу кредитоспроможності клієнтів.
Прямі методики використовуються досить рідко. Вони припускають, що сума набраних клієнтом балів фактично прирівнюється до тієї суми позики, на яку він має право [55, с. 74].
Непрямі методики широко поширені. Їх суть полягає в доданні певних ваг (балів) різним оціночними показниками, а результатом оцінки служить виведення класу кредитоспроможності клієнта.
Виходячи з отриманих даних визначають групу кредитоспроможності потенційного клієнта: відмінний позичальник; хороший; середній; поганий; некредитоспроможності. Проте мало з'ясувати клас кредитоспроможності позичальника. Важливо також визначити розмір і термін позички, на яку він має право. Для цього застосовують таблицю допустимих сум видачі споживчих позик у відсотках від річного доходу клієнта [56, с. 37].
У процесі аналізу індивідуальної кредитоспроможності приватних осіб важливо дуже обережно використовувати метод кредитного скорингу, так як особливо при видачі довгострокових позик ситуація в процесі виконання кредитного договору сильно змінюється і можлива серйозна небезпека непогашення позики.
Якщо загальна сума балів перевищує суму, зазначену в моделі, то банк надає позичальникові кредит, якщо ж вона нижче названої суми, то в кредиті відмовляють. Звичайно існує певний розрив між мінімальною і максимальною величиною балів, і коли фактичне число балів потрапляє в цей проміжок, то банк приймає рішення про кредитування, виходячи з загальноекономічних і юридичних чинників [57, с. 18].
На сьогоднішній день відомо досить багато методик кредитного скорингу. Однією з найвідоміших є модель Дюрана. Дюран виявив групи факторів, що дозволяють максимально визначити ступінь кредитного ризику. Також він визначив коефіцієнти для різних факторів, що характеризують кредитоспроможність фізичної особи:
стать: жіночий (0.40), чоловічий (0)
вік: 0.1 бал за кожний рік понад 20 років, але не більше, ніж 0.30
термін проживання в даній місцевості: 0.042 за кожен рік, але не більше, ніж 0.42
професія: 0.55 - за професію з низьким ризиком; 0 - за професію з високим ризиком; 0.16 - інші професії
фінансові показники: наявність банківського рахунку - 0.45; наявність нерухомості - 0.35; наявність поліса по страхуванню - 0.19
робота: 0.21 - підприємства в суспільній галузі, 0 - інші
зайнятість: 0.059 - за кожен рік роботи на даному підприємстві
Також він визначив поріг, перейшовши який, людина вважалася кредитоспроможним. Цей поріг дорівнює 1.25, т. Е. Якщо набрана сума балів більше або дорівнює 1.25, то потенційному позичальникові видається витребовується ним сума.
Істотним недоліком скорингової системи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб є те, що вона дуже погано адаптируема. А використовувана для оцінки кредитоспроможності система, повинна відповідати справжньому стану справ. Наприклад, у США вважається плюсом, якщо людина поміняв багато місць роботи, що говорило про те, що він затребуваний. У СРСР навпаки - таку обставину говорило про те, що людина або не може ужитися з колективом, або це малоцінний фахівець, а відповідно підвищується ймовірність прострочення у платежах. Іншим прикладом відмінності вагових коефіцієн...
