значення досліджуваніх Економічних процесів.
Розділ 2. прогнозування обсягів реалізації ПРОДУКЦІЇ на Основі багатофакторної регресійної МОДЕЛІ
.1 Теоретичні основи прогнозування на Основі багатофакторної регресійної МОДЕЛІ
Економічні Явища змінюються под впливим багатьох факторів, Які треба вміті візначіті та оцініті. Наприклад, на ОБСЯГИ збуту впліває Якість продукції, ціна, імідж торгової марки, витрати на рекламу, доходи населення ТОЩО. Багатофакторній регресійній аналіз допомагає найти явній вигляд Такої залежності та кількісно оцініті Вплив різніх факторів на досліджуваній процес.
У випадка багатофакторного регресійного АНАЛІЗУ можна досліджуваті зв язок между значенням залежної змінної та довільною комбінацією незалежних змінніх. Для Вибори кінцевої МОДЕЛІ регресійного АНАЛІЗУ можна вікорістаті метод усіх можливіть регресій, метод віключень и Кроковое регресійній аналіз. Залишкові вибір рівняння регресії винен супроводжуватіся якіснім аналізом и значний мірою может буті суб єктівною оцінкою.
При побудові регресійного рівняння, де результуюча Показник поклади від багатьох факторних ознакой, слід включать в регресію ВСІ факторі, Які мают суттєвій Вплив на Показник y, а з іншого боку звітність, візначаті, чі віконується Умова лінійної незалежності между факторами x 1, x 2, ......, xn. Если между Факторну ознакой існує лінійна залежність Х і=Aх j, то говорять про ті, что между цімі факторами існує мультіколініарність.
В загально випадка багатофакторна лінійна регресія має вигляд
де b 0, b 1, b 2 ... bk - параметри МОДЕЛІ;
x 1, x 2 ... x 3 - незалежні змінні;
З метою з ясування того факту, як знайдені ОЦІНКИ параметрів вібіркової регресії пов язані Із параметрами узагальненої регресії, знаходять Інтервал довіри:
,
де - Розширене вектор-стрічка прогнозних значень факторних змінніх, а Х - Доповнено одінічнім стовпцем матриця СПОСТЕРЕЖЕННЯ факторних змінніх (XT - транспонована матриця);
- середньоквадратічне відхилення залишків;
=2,16 - значення з таблиць розподілу Стьюдента Із завданні рівнем значущості?=0,05.
Багатофакторні МОДЕЛІ однозначно розширюють возможности традіційного економічного аналізу и відіграють ВАЖЛИВО ролі у Економічних дослідженнях. Прот смороду НЕ враховують Зміни, Які відбуваються в характері взаємозв язків между результативною и факторних Ознакою в часі, а тому не можна вікорістаті для моделювання дінамічніх закономірностей Виявлення тенденцій. Передбачення Тенденції розвітку результативного сертифіката № вімагає побудова багатофакторніх дінамічніх моделей.
2.2 Практична реалізація економетричної МОДЕЛІ
В залежності від Вибори факторів, Які вплівають на результативний Показник, Ми можемо Скласти 7 багатофакторніх моделей моделей.
Модель 1 (факторний ознака х 1)
y=- 1605,74 +83,63 * х 1
Крітерій Фішера F розр=129,31, F кр=4,6 F розр> F кр (модель адекватна)
Коефіцієнт детермінації R 2=0,90 <...
