итного ризику. Приклад такого угрупування наведено на малюнку 3.1.
кредитний портфель банк
Малюнок 3.1 - Класифікація галузей народного господарства за ступенем кредитного ризику
Найбільший ризик пов'язаний з кредитуванням наукомістких галузей: важкої промисловості, приладобудування та ін. Підприємства цих галузей мають не завжди стабільне положення через можливе морального старіння продукції, високих витрат на наукові дослідження, вузькості ринків збуту. І навпаки, підприємства легкої, хімічної промисловості мають більш стабільні доходи, оскільки попит на їх продукцію досить передбачуваний.
Рекомендується уникати кредитування циклічних галузей (автомобільна промисловість, будівництво, виробництво будівельних матеріалів) у фазі економічної депресії або спаду.
У цілому підприємства, орієнтовані на масового споживача, що функціонують в трудомістких галузях (харчова промисловість, сфера торгівлі та обігу, послуг) мають більш стабільне положення, ніж капіталомісткі види бізнесу.
Можна запропонувати три методи диверсифікації кредитного портфеля. Перший метод допускає кредитування в період економічної кризи тільки підприємств з мінімальною та середнім ступенем ризику. Другий метод диверсифікації портфеля передбачає надання кредитів підприємствам різних галузей меншими сумами на більш короткий термін і більшій кількості кредитоотримувачів. Третій - заснований на диверсифікації забезпечення кредитів. Для цього одні кредити видаються під забезпечення матеріальних цінностей, інші - під заставу цінних паперів, треті - під банківську гарантію, четверті - під поручительство третьої особи і т. Д.
Диверсифікація за термінами погашення передбачає видачу і погашення кредитів в певному діапазоні термінів. Це дає можливість деякого фінансового маневру і запобігає випадки невиконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами.
Географічна диверсифікація кредитного портфеля пов'язана з кредитуванням клієнтів з різних географічних регіонів. Для банківської системи Білорусі даний тип диверсифікації практично неактуальний через його відносну географічної однорідності, хоча кредитні установи таких великих держав, як США і Російська Федерація активно його використовують.
Таким чином, аналіз економічної ситуації в Республіці Білорусь та її впливу на банківський сектор дозволив виявити найбільш гострі проблеми формування оптимального кредитного портфеля в сучасних умовах. Серед них збільшення проблемної кредитної заборгованості та ризиків валютного кредитування, відсутність економічних передумов, що стимулюють формування портфелів довгострокових кредитів, зростання процентних ставок за кредитами, через випереджаючої динаміки ставок депозитного ринку не супроводжується збільшенням прибутковості кредитного портфеля.
Для подолання названих проблем банкам в області менеджменту якості кредитного портфеля слід активніше застосовувати такі методи управління як раціонування, лімітування і диверсифікація, що допоможе в кінцевому підсумку знизити сукупний кредитний ризик.
ВИСНОВОК
кредитний портфель банк
Проведене теоретико-практичне дослідження дозволило зробити наступні висновки та сформулювати пропозиції.
. Кредитний портфель банку являє собою сукупність залишків заборгованості по активних кредитних операціях на певну дату. З метою комплексного аналізу та оцінки кредитний портфель може бути класифікований за рядом ознак, серед яких ступінь диверсифікованості, тип контрагентів, вид кредитних операцій і юридичний спосіб їх оформлення, валюта кредитування, галузева приналежність контрагентів, своєчасність погашення контрагентом своїх зобов'язань та ін. Під «якісним кредитним портфелем »розуміється кредитний портфель, за складом і структурою відображає мінімальний кредитний ризик при достатньому рівні прибутковості і ліквідності банку. Найбільш загальними критеріями оцінки якості кредитного портфеля виступають рівень його ризикованості, дохідності та ліквідності.
. Протягом 2010 - січня-вересня 2014 рр. кредитний портфель ЗАТ «РРБ-Банк» збільшився номінальному вираженні в 5,2 рази (у реальному - на 41,2%) і досяг 600 500 000 000. рублів, що відповідає 19-й позиції в банківській системі Республіці Білорусь. ЗАТ «РРБ-Банк» спеціалізується на споживчому кредитуванні фізичних осіб: заборгованість за кредитами населенню становить порядку 60% кредитного портфеля банку, що пояснює переважання незабезпечених кредитів у портфелі банку. Корпоративний кредитний портфель ЗАТ «РРБ-Банк» сформований переважно в іноземній валюті (більш 70% сумарної заборгованості юридичних осіб), а основними кредитоотримувача банкам є підприємства торгівлі, будівельні органі...
