операціями.
Управління іпотечним процентним ризиком банку включає визначення, оцінку і прогноз, мінімізацію, моніторинг цього ризику, при цьому визначення, оцінка та прогноз цього іпотечного ризику обумовлюються його зовнішніми і внутрішніми чинниками.
Іпотечне кредитування виділяється із загального ряду кредитних операцій банку, і зокрема, ставка по іпотечному кредиту в значно більшій мірі залежить від ставки, за якої залучаються кошти для фондування іпотечних операцій, ніж від інших факторів. [8. С. 14-15]
Особливо слід відзначити механізм так званої В«плаваючоїВ» відсоткової ставки, широко застосовуваний у країнах Заходу, але не отримав аналогічного поширення в нашій країні. Його суть зводиться до того, що при укладенні кредитного договору не обмовляється номінальне значення процентної ставки, а вказується спосіб його розрахунку на основі певних параметрів. Як правило, така процентна ставка обчислюється як сума якогось публічного ринкового показника (наприклад, В«6-місячний LIBORВ» - середньозважена ставка Лондонській міжбанківській біржі за кредитами строком на 6 місяців) станом на певну дату плюс фіксована надбавка. Цей інструмент дозволяє банку більш точно керувати процентним ризиком при кредитуванні, оскільки встановлює взаємозв'язок вартості залучених ресурсів (ці ресурси можуть бути залучені банком на тієї ж лондонській біржі) і відсоткової ставки по кредиту. Цей механізм застосовується ЗАТ В«РайфайзенбанкомВ»: протягом першого року погашення кредиту ставка встановлюється в розмірі 10% -11%, потім вона переглядається щорічно на базі LIBOR + 8% + 9%. [23]
У цьому випадку по мірі зміни ринкових процентних ставок змінюються і виплати, які повинен щомісяця здійснювати позичальник. В результаті застосування цього механізму зниження процентного ризику призводить до збільшення кредитного.
У рамках іпотечного кредитування з урахуванням довгострокового характеру кредитних операцій подібний механізм доречно застосовувати в ситуації, коли вартість ресурсів, використовуваних для фондування іпотечних кредитів, також ставиться у відповідність з певним ринковим показником.
2.4 Управління іпотечним ризиком втрати ліквідності
Ризик втрати ліквідності банку - іпотечного кредитора визначається ймовірністю його грошових втрат у зв'язку з потенційним відсутністю у нього можливості оплачувати свої зобов'язання через невідповідність строків пасивів банку строками активів. p> В даний час у більшості російських банків відсутні довгострокові ресурси, які могли б бути спрямовані на цілі іпотечного кредитування. Заощадження на селища у вигляді банківських депозитів та інших інструментів становлять незначний обсяг, в більшості своїй номіновані в іноземній валюті та мають термін не більше 1 року. Капіталізація банківської системи досить мала, а практика залучення ринкових запозичень корпоративними позичальниками на строк більше 3 років практично відсутня. [5] <...
