метів застави при комерційному кредитуванні банками великих клієнтів або дорогих проектів.
Методом мінімізації ризику застави банку-кредитора при прийнятті матеріального забезпечення за кредитом (у тому числі житла при іпотеці) є введення дисконту за вартості предмета застави, який також враховує наявність додаткових витрат на процедуру звернення стягнення та реалізацію застави. У разі іпотечного житлового кредитування це виражається у встановленні заставного коефіцієнта (), який визначається за наступною формулою:
К
де - сума кредиту, - оцінна вартість житлового об'єкта. Очевидно, що чим вище ступінь перевищення оціночної вартості житлового об'єкта над сумою кредиту, тим менше значення заставного коефіцієнта, і отже, менше ступінь ризику кредитора.
У російській іпотечної практиці значення заставного коефіцієнта, встановлюваного кредиторами, коливається від 70% (Московська іпотечна програма) до 95% (банк В«ДельтакредитВ»). p> Для поліпшення якості управління, пов'язаними із заставою, тому доцільно законодавчо закріпити принцип формування пулів іпотечних кредитів відповідно до типу закладеної по них нерухомості.
Ще одним інструментом зниження ризику, пов'язаного із заставою, є страхування предмета застави. [8. С.19-20]
Моніторинг ризику, пов'язаного із заставою, зводиться до періодичної оцінки фізичного стану предмета застави та умов його експлуатації, а також до оцінки поточної ринкової вартості цього предмета, використовуваної для розрахунку вищеописаного В«Заставного - коефіцієнтаВ». Істотна зміна вартості предмета застави також є підставою для оформлення додаткового забезпечення, заміни предмета застави або часткового дострокового погашення кредиту. Функція моніторингу предмета застави зазвичай покладається банком на підрозділ по роботі із заставами або на кредитний підрозділ.
Крім того, накопичення статистики іпотечного кредитування, у тому числі за кількістю дефолтів, за випадками реалізації заставленого житла дозволить іпотечним банкам точніше оцінювати розмір ризику, пов'язаного із заставою по іпотеці, і відповідно, підвищити ефективність управління цим ризиком.
В
2.3 Управління іпотечним процентним ризиком
Процентний ризик банку, що виникає при його участі в системі іпотечного житлового кредитування (іпотечний відсотковий ризик), пов'язаний з імовірністю грошових втрат - Зниження доходів (освіти збитків) - виникають внаслідок несприятливого для банку зміни кон'юнктури ринку, при якому різниця між ставкою розміщення коштів - ставкою по іпотечному кредиту - і ставкою залучення коштів, що використовуються для фондування іпотечних операцій, скорочується або стає негативною. Необхідно враховувати, що номінальне перевищення ставки розміщення над ставкою залучення ще не означає відсутності збитків банку за цими операціями, оскільки різниця між ними повинна покривати також власні витрати банку за цими ...
