Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Графічний спосіб вирішення типових завдань оптимізації

Реферат Графічний спосіб вирішення типових завдань оптимізації





критерієм. p align="justify"> 5) Оцінити точність моделі на основі використання середньої відносної помилки апроксимації;

Оцінка точності моделі має сенс тільки для адекватних моделей. У разі тимчасових рядів точність моделі визначається як різниця меду фактичним і розрахунковим значеннями. В якості статистичних показників точності найчастіше застосовують стандартну помилку прогнозованого показника, або середньоквадратичне відхилення від лінії тренду:


В 

де т - число параметрів моделі, і середню відносну помилку апроксимації -


В 

Якщо помилка не перевищує 15%, точність моделі вважається прийнятною. У загальному випадку допустимий рівень точності, а значить і надійності встановлює користувач моделі, який в результаті змістовного аналізу проблеми з'ясовує, наскільки вона чутлива до точності рішення і наскільки великі втрати через неточний рішення. p align="justify"> Для лінійної моделі (Неадекватна модель)


В 

Умови точності виконані

Для адаптивної моделі Брауна = 0,4 (Неадекватна модель)


В 

Умови точності виконані

Для адаптивної моделі Брауна = 0,7 (Неадекватна модель)


В 

Умови точності виконані

Показники точності краще при = 0,4 менше, ніж при = 0,7, значить можна зробити висновок, що значення = 0,4 краще.

6) По двох побудованим моделям здійснити прогноз попиту на наступні два тижні (довірчий інтервал прогнозу розрахувати при довірчій ймовірності p = 70%).

Для лінійної моделі


В 

Для обліку випадкових коливань при прогнозуванні розраховуються довірчі інтервали, що залежать від стандартної помилки, горизонту прогнозування k, довжини часового ряду n та рівня значущості прогнозу а. Майбутні значення Yn + kc вірогідністю (1 - а) потраплять в інтервал



В 

Приймемо значення рівня значущості а = 0,3, а значить, довірчу ймовірність - 70%. У цьому випадку критерій Стьюдента (при v = n-2 = 7) дорівнює


ta, v = 1.12.

В 

Отримаємо інтервальний прогноз


В 
В 

Побудова прогнозу за моделлю Брауна

Для прогнозування використовується модель, отримана на останньому кроці (при t = N). Прогнозні оцінки за моделлю (5.3.1) виходять шляхом підстановки в неї значення k = 1, 2; а інтервальні - за тими ж формулами, що і для кривих зростання:

Для адаптивної моделі Брауна = 0,4


В В В 

Для адаптивної моделі Брауна = 0,7


В В В 

В 


Назад | сторінка 11 з 11





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Довірчі інтервали прогнозу. Оцінка адекватності і точності моделей
  • Реферат на тему: Область прогнозу для однофакторной і двухфакторной моделі. Точковий прогно ...
  • Реферат на тему: Побудова багатофакторної моделі. Прогнозування за однофакторний моделі
  • Реферат на тему: Побудова МОДЕЛІ для аналізу та прогнозу поквартального випуску ПРОДУКЦІЇ ко ...
  • Реферат на тему: Можливості та особливості використання моделі дисконтованих грошових потокі ...