в, а також технологія «Risk Metrics».
. Метод оцінки ймовірності виконання дозволяє дати спрощену статистичну оцінку ймовірності виконання будь-якого рішення шляхом розрахунку частки виконаних і невиконаних рішень у загальній сумі прийнятих рішень.
. Метод аналізу імовірнісних розподілів потоків платежів дозволяє при відомому розподілі ймовірностей для кожного елемента потоку платежів оцінити можливі відхилення вартостей потоків платежів від очікуваних. Потік з найменшою варіацією вважається менш ризиковим.
. Дерева рішень зазвичай використовуються для аналізу ризиків подій, що мають доступне для огляду або розумне число варіантів розвитку. Вони особливо корисні в ситуаціях, коли рішення, що приймаються в момент часу t=n, сильно залежать від рішень, прийнятих раніше, і в свою чергу визначають сценарії подальшого розвитку подій. Передбачає покрокове розгалуження процесу реалізації проекту з оцінкою ризиків, витрат, збитків і вигод.
. Імітаційне моделювання є одним з найпотужніших методів аналізу економічної системи; в загальному випадку під ним розуміється процес проведення на ЕОМ експериментів з математичними моделями складних систем реального світу. Імітаційне моделювання використовується в тих випадках, коли проведення реальних експериментів, наприклад, з економічними системами, нерозумно, вимагає значних витрат та / або не здійсненно на практиці. Крім того, часто практично нездійсненний або вимагає значних витрат збір необхідної інформації для прийняття рішень, у подібних випадках відсутні фактичні дані замінюються величинами, отриманими в процесі імітаційного експерименту (тобто генеруються комп'ютером). Базується на покроковому знаходженні значення результуючого показника за рахунок проведення багаторазових дослідів з моделлю.
. Технологія «Risk Metrics» розроблена компанією «JP Morgan »для оцінки ризику ринку цінних паперів. Методика передбачає визначення ступеня впливу ризику на подію через обчислення «міри ризику», тобто максимально можливого потенційного зміни ціни портфеля, що складається з різного набору фінансових інструментів, із заданою вірогідністю і за заданий проміжок часу.
Аналітичні методи
Дозволяють визначити ймовірність виникнення втрат на основі математичних моделей і використовуються в основному для аналізу ризику інвестиційних проектів. Можливе використання таких методів, як аналіз чутливості, метод коригування норми дисконту з урахуванням ризику, метод еквівалентів, метод сценаріїв.
. Аналіз чутливості зводиться до дослідження залежності деякого результуючого показника від варіації значень показників, що беруть участь в його визначенні. Іншими словами, цей метод дозволяє отримати відповіді на питання виду: що буде з результуючої величиною, якщо зміниться значення деякої вихідної величини?
. Метод коригування норми дисконту з урахуванням ризику є найбільш простим і внаслідок цього найбільш вживаним на практиці. Основна його ідея полягає у коригуванні деякої базової норми дисконту, яка вважається безризиковою або мінімально прийнятною. Коригування здійснюється шляхом додавання величини необхідної премії за ризик.
. За допомогою методу достовірних еквівалентів здійснюється коригування очікуваних значень потоку платежів шляхом введення спеціальних ...
