віддати належне ринку як організму - він досягає успіху в боротьбі за виживання. Його завдання - забезпечити ліквідність акцій, а зовсім не в тому, щоб встановити справедливі ціни або гарантувати стабільність якоїсь торговельної системи. Як і у будь нелінійної системи, всі цикли ринку подібні в глобальних характеристиках і відмінні в деталях. Наприклад, будь бичачий (тенденція курсу до підвищення) або ведмежий (тенденція до зниження) ринок складається з падаючих і зростаючих цін протягом підніема і спаду бізнес-циклу. Однак причини та обставини цих коливань індивідуальні у кожного циклу. Тому важливо розуміти, що ринковий аттрактор пов'язаний зі своєрідністю бізнес-циклу, а не з торгівлею як такої.
Для інвесторів це означає, що завжди є можливості для отримання прибутку, але немає системи, яка могла б це гарантувати.
Загального ефективного з інженерної точки зору методу дослідження стійкості довільної нелінійної системи не існує.
Теоретичне рішення проблеми стійкості було дано А.М. Ляпуновим в 1891р. Основну роль тут відіграє можливість побудови спеціальної скалярної функції векторного аргументу, тобто скалярної функції на фазовому просторі системи. Ця функція називається функцією Ляпунова.
Показники Ляпунова відіграють важливу роль в теорії гамільтонових і дисипативних динамічних систем. Вони дають вичіслімих кількісну міру ступеня стохастичності. Крім цього, існує тісний зв'язок між показниками Ляпунова та іншими характеристиками випадковості, такими, як ентропія Колмогорова або фрактальна розмірність.
фондовий індекс валюта Ляпунова
Список використаної літератури
1. Шустер Г. Детермінований хаос. Введення. М.: Світ, 1988. C. 240.
. Ліхтенберг А., Ліберман М. Регулярна і стохастична динаміка. М.: Світ, 1984. C. 528.
. Бистрай Г.П. Методи синергетики в аналізі структурних зрушень у промисловості: розробка уніфікованих моделей і алгоритмів аналізу стійкості поточних станів в умовах зовнішнього і внутрішнього управління / / Вісник кібернетики. Тюмень: Вид-во ІПОС СО РАН, 2003. Вип. 2. С. 71-88.
4. Методи нелінійної динаміки у побудову прогнозу зміни деяких показників в паливній енергетиці (Наталія Петрова. Сучасна картина динаміки ринків, «Економічні стратегії», 2003, № 2, стор 106-111)
5. Bystrai G.P. Dinamic Chaos in Macroeconomics: The Problem of Formalized Description: Conf. «Evolutionary Econ. and Chaos Theory », Amsterdam, May 6-8, 1993. Amsterdam, 1993. P. 17-18.
6. Берже П., Помо І., Відаль К. Порядок в хаосі. М.: Світ, 1991.
. Бистрай Г.П., Студенок С.І., Іванова С.І. Детермінований хаос при фазових переходах I роду в системі рідина - пар / / ТВТ. 2003. Т. 41, № 4. С. 579.
. Бистрай Г.П. Детермінований хаос при хімічних реакціях в міжфазному шарі при високих температурах / / ТВТ. 2004. Т. 42, № 1. C. 81.
. Петерс Е. Хаос і порядок на ринках капіталу. М.: Світ, 2000.
. Бистрай Г.П., Миколаєва Є.В., Журкіна А.В. та ін Валютні ринки: математичне моделювання хаотичних станів. Препринт. Єкатеринбург: Уро РАН, 2001. 63 с.
. Занг В.Б. Синергетична економіка. Час і зміни в нелінійній економічної теорії. М.: Світ, 1999.
