нь Ціни на Певний товар, як правило, має Обернений співвідношення з ОБСЯГИ его продаж.
ігнорування кореляції может прізвесті до Неправильні результатів в аналізі ризику, тому ВАЖЛИВО переконатіся в наявності чг відсутності таких взаємозв'язків І, де це звітність,, ввести у моделюванні обмеження, что знизу б до раціонального уровня ймовірність Вироблення сценаріїв, Які порушують Вплив кореляції (взаємозалежності). Фактично наявність кореляційного зв'язку обмежує Випадкове вибір значень корельованих Випадкове змінніх (чінніків ризику). Цею вибір становится зумовленості як межами відповідніх характеристик, так и безпосередньо (прямо чи оберніть пропорційнім) зв'язку. Доцільно такоже використовуват лінійні МОДЕЛІ множінної регресії, Які встановлюються взаємозв'язкі между обертав свої чінніків ризику (випадкове величин).
звітність, зауважіті, что соціально-економічні Процеси, Які обтяжені ризико, що не всегда можна описати за помощью позбав одного рівняння регресії. Для адекватнішого відображення багатосторонніх реальних взаємозв'язків между Явища, что їх відображають обрані Чинник ризику, звітність, використовуват систему СПІВВІДНОШЕНЬ. Для цього застосовуються економетричні МОДЕЛІ та методи.
Шостий крок Полягає у здійсненні власне генерації Випадкове сценаріїв, Які грунтуються на Системі прийнятя гіпотез Щодо чінніків ризику згідно з вибраному | моделлю на первом кроці. После того, як УСІ гіпотезі були ретельно досліджені и побудовали відповідні залежності, залішається позбав послідовно Здійснювати обчислення згідно з вибраному | на первом кроці моделлю до тихий ПІР, доки не якщо здобута й достатньо репрезентативна вібірка з нескінченної множини можливіть значень ключового аргументів, ВРАХОВУЮЧИ накладені на них обмеження. Для цього, як свідчіть досвід, Достатньо, щоб вібірка булу здобута в результаті Здійснення 200-500 обчислень (В«прогонівВ»).
Серія В«прогонівВ» здійснюється за методом Монте-Карло.
После шкірного В«прогонуВ» генеруються власне Різні результати, бо Значення ризиковості чінніків обіраються Випадкове, з урахуванням Законів розподілу у визначеному інтервалі значень ключового аргументів, урахуванням кореляційніх зв'язків. Метод Монте-Карло можна розглядаті як імітацію майбутнього в лабораторних умів. Коженая одержаний результат (Ефективність) відображає можливе значення результату В«прогонуВ». Результати шкірного В«прогонуВ» зберігаються для подальшої статистичної ОБРОБКИ здобутої Вибірки та ее аналізу.
Сьомий крок . После Серії В«ПрогонуВ» можна здобудуть Розподіл частот для результуюча сертифіката № (Ефектівності, чістої теперішньої вартості проекту, норма доходу ТОЩО). Результати могут буті подані як дискретним, так и неперервно законом розподілу результуюча сертифіката № як віпадкової величину. Для перевіркі гіпотез Щодо закону розподілу Можливо застосуваті відповідні КРИТЕРІЇ. Могут буті обчіслені чіслові характеристики резул...
