я доходів і витрат.
Системи бальної оцінки володіють тим безперечною перевагою, що вони дозволяють швидко і з мінімальними витратами праці опрацювати великий обсяг кредитних заявок, скоротивши, таким чином, операційні витрати. Крім того, вони являють собою і більш ефективний спосіб оцінки заявок, тобто можуть проводитися кредитними інспекторами, що не володіють достатнім досвідом роботи. Це дозволяє скорочувати збитки від видачі безнадійних кредитів. p> У системах скоррінга зазвичай застосовують дискримінантні моделі або аналогічний по суті метод логістичної регресії (логіт). У них використовуються кілька змінних, дають в сумі цифровий бал кожного потенційного позичальника. Якщо такий бал перевищує критичний рівень, то за відсутності іншої компрометуючої інформації кредит буде наданий. Якщо ж бал потенційного позичальника не досягає критичного рівня і немає пом'якшувальних обставин, в кредиті буде відмовлено. У число найважливіших змінних, що використовуються в подібних системах, входять рейтинги кредитного бюро, відомості про сімейний стан, числі утриманців, наявність вдома у власності, про рівень доходу, про наявність домашнього телефону, кількості і видах банківських рахунків, роді занять і тривалості роботи на останньому місці.
Основоположна ідея застосування бальної оцінки кредиту полягає в тому, що банк здатний вичленувати Фінансування, економічні та мотиваційні фактори, що обумовлюють відмінність В«хорошихВ» кредитів від В«поганихВ» шляхом аналізу відносин з більш великими групами клієнтів, що були в минулому позичальниками. Відповідно з цією ідеєю ряд певних таким чином сприятливих факторів можуть (з деякою часткою ризику) бути прийняті як свідчення перспектив укладання гарною кредитною угоди і в майбутньому. Очевидно, дане припущення - у разі кардинального зміни економічних умов чи інших обставин - може виявитися помилковим. І це є однією з причин частого перегляду випробуваних систем бальної оцінки, здійснюваного у міру виявлення більш точних показників.
Кредитний скоррінг звичайно базується на даних заявки на споживчий кредит і передбачає присвоєння відповідним пунктам деякого бали (від 1 до 10). Здійснивши введення в комп'ютер необхідної інформації, службовець банку по сумі набраних балів отримує висновок, чи можна видавати кредит.
1.2 Російська практика
Російські банки у своїй практиці використовують подібні методи оцінки, наприклад в Ощадбанку РФ платоспроможність позичальника визначається наступним чином:
Р = ДчхКхТ, (12.1)
де ДЧ - середньомісячний дохід (чистий) за 6 місяців з відрахуванням всіх обов'язкових платежів (прибутковий податок, внески, аліменти, компенсація збитку, погашення заборгованості та сплата відсотків за іншими кредитами, сума зобов'язань за наданими поруками, виплати в погашення вартості придбаних у розстрочку товарів тощо); К - коефіцієнт, що залежить від величини ДЧ, а саме К = 0,3 при ДЧ в еквіваленті до 500 дол США, К = 0,4 при ДЧ в еквіваленті від 501 до 1 ТОВ дол США, К = 0,5 при ДЧ в еквіваленті понад 2 000 дол США; Т - термін кредитування (в міс.)
Дохід у доларовому еквіваленті визначається наступним чином:
ДЧ = Дохід у рублях (12 лютого)
Курс долара США, встановлений ЦБ РФ на момент звернення заявника до банку
Величина ДЧ може бути скоригована в бік зменшення (з відповідними поясненнями в укладенні кредитного інспектора).
Наданні кредиту в рублях платоспроможність розраховується в рублях. При наданні кредиту в іноземній валюті платоспроможність розраховується в доларах США.
Максимальний розмір наданого кредиту (S) розраховується в два етапи.
1. Визначається максимальний розмір кредиту на основі платоспроможності клієнта
1 + Річна процентна ставка х термін кредитування/в місяцях J 12x100
2. Отримана величина коригується з урахуванням: наданого забезпечення повернення кредиту, інформації, наданої у висновках інших підрозділів банку, залишку заборгованості за раніше отриманими кредитами.
Буде не цілком коректним розглядати способи оцінки кредитоспроможності позичальника, базуючись тільки на методиці Ощадбанку РФ, адже російські банки більш ніж за десятирічний період розвитку заклали значну методологічну базу з даного питання. У плані подальшого розвитку даної теми розглянемо бальну систему оцінки кредитоспроможності індивідуального позичальника, яка враховує найбільш значущі фактори, що обумовлюють можливості позичальника повністю і в термін виконати свої зобов'язання.
2. Дворівнева система оцінки кредитоспроможності
2.1 Перший рівень - складання анкети
Дана система базується на дворівневій системі оцінки.
На першому етапі співробітник банку пропонує позичальникові заповнити тест-анкету. Тест-анкета використовується для попередньої оцінки можливості наданн...
