цього підходу слід віднести труднощі практичної інтерпретації осредненних значень.
Пропонований підхід принципово відрізняється від методів, описаних вище. Деякі його риси нагадують стохастический підхід (використовується аналог осреднения), але він відрізняється більшою простотою застосування і легкістю інтерпретації результатів. Підхід заснований на розумінні стратегії як деякої закономірності, характерною для біржових торгів і що міститься в наявній базі статистичних даних торгів. Завдання полягає в знаходженні закономірностей, що задовольняють вимогам біржового гравця.
Пошук закономірностей ведеться у всіх фізичних науках. Зазвичай цей пошук відбувається за такою схемою. Пропонується деяка закономірність. Потім вона багато разів перевіряється на дослідах і, якщо на досить великій кількості дослідів закономірність підтверджується із заданою точністю, то пропонується вірити, що і в майбутньому вона буде виконуватися. Ніяких інших гарантій виконання закономірностей немає. Таким чином, доказовою базою для прийняття розглянутої закономірності є багаторазова перевірка на досвіді.
Цей же підхід ми застосуємо і до пошуку стратегій поведінки на біржі, але уточнимо поняття «перевірка на досвіді». Справа в тому, що перевірка стратегії на реальних торгах може коштувати дуже дорого. Тому реальні торги ми замінимо комп'ютерної імітацією з використанням реальних цін в минулі моменти часу. У кожен момент часу стратегія поведінки буде використовувати тільки ту інформацію, яка була б відома до цього моменту біржового гравцеві. Інформацією про майбутні значеннях цін вона користуватися не може.
Таку імітацію торгів ми будемо називати прогоном стратегії поведінки по минулим даними. При цьому припустимо, що впливом наших угод на поведінку ринку можна знехтувати. Прогонка може розглядатися як аналог осреднения при стохастичному підході, але тільки як аналог - точного збігу немає. (При стохастичному підході осреднение йде не за реальними даними, а по сімейства послідовностей цін, відповідних розподілу, підрахованому на основі реальних даних.)
Від перевірки фізичних закономірностей наш підхід відрізняється і ставленням до точності виконання цих закономірностей. Якщо у фізиці необхідна точність досить висока, і порушення закономірності навіть у невеликій кількості дослідів означає, що закономірність невірна, то в нашому випадку кількість невдалих дослідів просто є однією з характеристик досліджуваної закономірності. Зазвичай такого роду характеристики прийнято пов'язувати з ризиком.
Таким чином, описуваний підхід до порівняння стратегій поведінки полягає в прогоні стратегій і винесенні висновку про їх якість за результатами прогонки. Цей спосіб порівняння заснований на наявній статистичній базі, але не використовує ніяких теоретико-імовірнісних побудов. Поняття ризику описується кількістю та обсягом проведених прогонів і різними показниками стратегій поведінки на кожній прогоні. Біржовий гравець може сам вибирати тимчасові інтервали для прогонки і аналізувати прийняті рішення на конкретних даних, а не в деякому усередненому значенні.
Цей спосіб порівняння стратегій природно застосувати для пошуку прийнятних стратегій з розглянутого класу. Проганяючи послідовно одну стратегію за одною, можна сподіватися дістатися до задовільною стратегії.
Хоча такий спосіб пошуку задовільних стратегій представляється досить очевидним, він вимагає уточнення способу виб...
