Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Віпадкові Процеси та одновімірні закони розподілу ймовірностей

Реферат Віпадкові Процеси та одновімірні закони розподілу ймовірностей





(22)


цею момент характерізує розсіювання можливіть значень віпадкової Величини відносно ее СЕРЕДНЯ значення І назівається дісперсією. Стосовно електричних сігналів дісперсія характерізує Потужність відхілень віпадкової Величини від СЕРЕДНЯ значення, а яка віділяється на навантаженні в 1 Ом.

Часто Використовують таке позначені дісперсії:


. (23)


Величину, что дорівнює додатного значень кореня квадратного з центрального моменту іншого порядком, назівають середнім Квадратичне відхіленням віпадкової величину.

Розмірність збігається Із розмірністю віпадкової Величини и того ее можна використовуват для оцінювання ширини крівої Густиня розподілу ймовірностей: чім больше значення, а тим Ширшов є графік Функції.

На Основі ансамблю з реалізацій Випадкове процеса Статистичнй визначення дісперсії проводимо за формулою:


(24)


Візначімо перший та другий центральні Момент для рівномірного та експоненційного Законів (табл.1 та 2).

Рівномірній закон. Оскількі математичне сподівання для цього випадка дорівнює нулеві, то Обидва центральні моменти збігаються з початкових моментами, тоб


,


Експоненційній закон. Перший центральний момент за окреслений дорівнює нулеві. Інші центральні момент (дісперсія), згідно з (22), візначаємо за формулою:


.


При розв'язуванні багатьох практичних Завдання доводитися додаваті, відніматі та перемножуваті віпадкові сигналі. При цьом чіслові характеристики результуюча сігналів Достатньо просто візначають через чіслові характеристики Первін сігналів.

Наприклад, ЯКЩО та є Первін Незалежності сигналам, - Постійна величина, то справедливі Такі співвідношення:


(25)

(26)

(27)

(28)

В 

(29а)

. (29б)


Подані співвідношення можна Узагальнити на випадок більшої кількості Випадкове сігналів. У загально випадка чіслові характеристики одновімірніх розподілів залежався від годині. Це зумовлюється Годинна залежністю Функції розподілу та одновімірної Густиня розподілу. Тому в цьом разі чіслові характеристики вместо чисел стають функціямі годині и їх назівають моментном функціямі. На рис. 5a зображена реалізація Випадкове процеса, перша моментном функція Якого (Середні зважені) не змінюється в часі и дорівнює нулеві, а центральна моментном функція іншого порядку (дісперсія) з годиною зростає. Малюнок 5б ілюструє вариант реалізації Випадкове процеса з незмінною дісперсією та зміннім у часі середнім значенням.


В 

Рисунок 5 - Варіанти реалізацій Випадкове процеса Із зміннімі в часі числовими характеристиками.


Назад | сторінка 3 з 3





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Чіслові характеристики системи Випадкове величин та їх граничні теореми
  • Реферат на тему: Щільність розподілу випадкової величини. Числові характеристики випадкових ...
  • Реферат на тему: Моделювання на ЕОМ Випадкове величин и Випадкове процесів
  • Реферат на тему: Математичні методи опису мовних сигналів (кореляційні та спектральні характ ...
  • Реферат на тему: Випадкове величина