даному випадку сума залишків = 0, тобто ця умова виконується.
. Гомоскедастічность - дисперсія кожного відхилення ? i однакова для всіх значень хj. Якщо це умова застосування МНК не дотримується, то має місце гетероскедастичності. Наявність гетероскедастичності можна наочно бачити з поля кореляції.
Дана умова логічно перевіряти при великій кількості даних у сукупності.
. Відсутність автокореляції залишків. Значення залишків ? i розподілені незалежно один від одного. Автокорреляция залишків означає наявність кореляції між залишками поточних і попередніх (наступних) спостережень. Відсутність автокореляції залишкових величин забезпечує спроможність і ефективність оцінок коефіцієнтів регресії.
Перевірити наявність автокореляції можна за коефіцієнтом Дарбіна-Уотсона.
d = = 2,613
Розрахункове значення d може потрапляти в один з 5 інтервалів:
- d 1 - є позитивна автокорреляция залишків
d 1 - d 2 < span align = "justify"> - зона невизначеності
d 2 - (4-d 2 ) - автокорреляция залишків відсутня
(4-d 2 ) - (4-d 1 ) - зона невизначеності
(4-d 1 ) - 4 - є негативна автокорреляция залишків.
В якості критичних табличних рівнів при n = 10, двох пояснюють факторах при рівні значущості в 5% візьмемо величини d 1 = 0,70 d 2 = 1,64
Розрахункове значення потрапляє в інтервал (4-d 2 ) - (4-d 1 ), тобто в зону невизначеності. У даному випадку не можна ні підтвердити, ні спростувати наявність автокореляції залишків.
5. Залишки підкоряються нормальному розподілу. p align="justify"> Відповідність залишкового ряду нормальному розподілу можна перевірити за допомогою RS-критері...
