Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Двухкрітеріальной моделі управління портфельними інвестиціями з урахуванням ризику

Реферат Двухкрітеріальной моделі управління портфельними інвестиціями з урахуванням ризику





гічною базою роботи є прикладні напрямки теорії ймовірності, дослідження операцій, математичної статистики, оптимального управління, фінансової математики.

При розробці теми дисертації використовувалися закони РФ, постанови і рішення уряду, методичні матеріали міністерств і комітетів, звітність Державного комітету Російської Федерації за статистикою, ресурси комп'ютерної мережі Інтернет.

Наукова новизна дослідження полягає в розробці підходів, моделей і методів формування оптимальних цілочисельних портфелів фінансових інвестицій та структурної оптимізації інвестицій по закупівлі матеріальних ресурсів підприємства, що враховують ринкові і виробничі обмеження з критеріями на максимум прибутковості і мінімум ризику.

У роботі були отримані такі наукові результати:

- сформульовані принципи формування інвестиційних портфелів, що відповідають обмеженням фінансового ринку на цілочисельність лотів;

- розроблена целочіслітельная модифікація цінової моделі ринку капіталів (САРМ) з двовимірним критерієм за ризиком і дохідності інвестиційного портфеля, що враховує обмеження на інвестиційні ресурси;

- розроблено метод гілок і меж для вирішення завдання визначення оптимального інвестиційного портфеля в дискретної цінової моделі ринку капіталів, в якому використовуються підходи до обчислення верхніх і нижніх оцінок оптимального рішення, що базуються на процедурах безперервної лінійної оптимізації;

- розроблена модифікація целочисленной моделі Марковіца з критерієм на мінімум ризику портфеля цінних паперів і цілочисельними обмеженнями на обсяг лотів та запропоновано алгоритм формування портфеля з урахуванням обмеження знизу по прибутковості;

- визначено варіанти ефективних цілочисельних інвестиційних портфелів цінних паперів російського фондового ринку з урахуванням фактичних даних по їх котируванням;

- розроблена двухкрітеріальной модель оптимізації портфельних інвестицій в оборотний капітал підприємства, що враховує ринковий ризик виробничої програми, з використанням якої визначена структура матеріальних закупівель для виробничого підприємства В«Одинцовська кондитерська фабрика ".

Теоретична і практична значущість дослідження

Розроблені в дисертації положення, моделі та методи вносять певний внесок у розвиток методів багатокритеріальної оптимізації портфельних інвестицій за взаімообратних критеріям ризик-прибутковість з урахуванням обмежень на структуру портфеля і по цілочисельності лотів.

Основні результати, висновки та рекомендації можуть бути використані інвестиційними та консалтинговими компаніями при формуванні портфелів цінних паперів на російській фондовій біржі при операціях з целочіслітельнимі лотами, а також при аналізі ефективності інвестиційних проектів у реальному секторі економіки при інвестиціях в оборотний капітал. Впровадження отриманих у дисертації результатів дозволить формувати варіанти інвестиційного портфеля, з...


Назад | сторінка 3 з 21 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування портфеля реальних інвестицій з урахуванням інвестиційних ризиків ...
  • Реферат на тему: Розробка методики формування оптимального портфеля цінних паперів з викорис ...
  • Реферат на тему: Формування оптимального портфеля цінних паперів на основі моделей портфельн ...
  • Реферат на тему: Формування інвестиційного портфеля цінних паперів
  • Реферат на тему: Оцінка інвестиційного портфеля за критерієм ризику