ічної ставки за кредитами (X1), ставки за депозитами (Х2) і розміру внутрішньобанківських витрат (Х3) (табл. 2.1).
Таблиця 2.1 - Вихідні дані: X1 - середньорічний ставки за кредитами; Х2-ставка по депозитах; Х3 - розмір внутрішньобанківських витрат; Y - обсягу прибутку
Потрібно:
. Здійснити вибір факторних ознак для побудови двофакторної регресійної моделі. p align="justify">. Розрахувати параметри моделі. p align="justify">. Для характеристики моделі визначити:
- лінійний коефіцієнт множинної кореляції,
- коефіцієнт детермінації,
- середні коефіцієнти еластичності,
- бета -, дельта - коефіцієнти.
Дати їх інтерпретацію.
. Здійснити аналіз залишків (графік і оцінка з використанням d-критерію Дарбіна-Уотсона). p align="justify">. Здійснити оцінку надійності рівняння регресії. p align="justify">. Оцінити за допомогою t-критерію Стьюдента статистичну значущість коефіцієнтів рівняння множинної регресії. p align="justify">. Побудувати точковий та інтервальний прогнози результуючого показника. p align="justify">. Відобразити результати розрахунків на графіку. br/>
.2 Рішення завдання
. Здійснимо вибір факторних ознак для побудови двофакторної регресійної моделі:
Проведемо кореляційний аналіз, використовуючи інструмент Кореляція (Аналіз даних в Excel) (табл. 2.2).
Таблиця 2.2 - Результат кореляційного аналізу
Обсяг прибутку, YСреднегодовая ставка за кредитами, X1Ставка за депозитами, X2Размер внутрішньобанківських витрат, X3Y1 X10, 9926571 X20, +9881450,9994431 X3-0 ,9856-0 ,99868-0, 999 781
Аналіз матриці коефіцієнтів парної кореляції показує, що залежна змінна, тобто обсяг прибутку має вельми тісний зв'язок із середньорічною ставки за кредитами (Х1).
Х2 і Х3 вельми тісно пов'язані між собою (), що свідчить про наявність мультиколінеарності. Доцільно включити фактор Х3,, а не Х2, так як слабкіше межфакторная кореляція. Тому для побудови двофакторної регресійної моделі з трьох змінних залишимо в моделі Х1 і Х3. p> У підсумку отримуємо двухфакторную модель з факторами Х1 (Середньорічна ставка за кредитами) і Х3 (Розмір внутрішньобанківських витрат).
. Розрахуємо параметри моделі:
Оцінка параметрів регресії здійснюється за методом найменших квадратів за формулою:
.
Таблиця 2.3 - Вихідні дані двухфакторной моделі
tYX0X1X2Об'ем прибутку Середньорічна ставка за кредітамРазмер внутрішньобанківських значення-41 ,208-196, 94283,619 средн.кв.отклоненіе фактора52, 85639511...
