значенням критерію Дарбіна-Уотсона, яке визначається за спеціальними таблицями.
Критичне значення критерію Дарбіна-Уотсона визначається залежно від значень верхньої dl і нижньої d2 кордонів критерію за спеціальними таблицями. Дані межі визначаються в залежності від обсягу вибіркової сукупності n і числа ступенів свободи (h-1), де h-кількість оцінюваних за вибіркою параметрів. p> Спостережуване значення критерію Дарбіна-Уотсона при перевірці основної гіпотези види: H0: pl = 0 визначається за формулою:
dнабл =
де et-залишки моделі регресії у спостереженні t, що визначаються за формулою:
et = yt-? t = yt-? 0 -? 1x1t-... -? nxnt;
et-1-залишки моделі регресии у спостереженні t-1, що визначаються за формулою:
et-1 = yt-1-? t-1 = yt-1-? 0 -? 1x1t-1-... -? nxnt-1.
Наближене значення величини критерію Дарбіна-Уотсона можна також розрахувати за формулеdнабл = 2 (l-rl), де rl-вибірковий коефіцієнт автокореляції першого порядку. Залежно від величини даного коефіцієнта, спостережуване значення критерію Дарбіна-Уотсона визначається сл.образом:
1) якщо rl = 0, то dнабл = 2;
) якщо rl = +1, то dнабл = 0;
) якщо rl = -1, то dнабл = 4.
Якщо коефіцієнт автокореляції є позитивною величиною, то при перевірки гіпотез можливе виникнення сл. ситуацій.
Якщо спостерігається значення критерію Дарбіна-Уотсона менше критичного значення його нижньої межі, т.е dнабл
Якщо спостерігається значення критерію Дарбіна-Ултсона більше критичного значення його верхньої межі, т.е dнабл> d2, то основна гіпотеза про відсутність автокореляції першого порядку між залишками моделі регресії приймається.
Якщо спостерігається значення критерію Дарбіна-Ултсона знаходиться між верхньою і нижньою критичними границями, т.е dl
Якщо коефіцієнт автокореляції є негативною величиною, то при перевірки гіпотез можливе виникнення сл.сітуацій.
Якщо спостерігається значення критерію Дарбіна-Ултсона більше критичної величини 4-dl, т.е dнабл> 4-dl, то основна гіпотеза про відсутність автокореляції першого порядку між залишками моделі регресії відхиляється.
Якщо спостерігається значення критерію Дарбіна-Ултсона менше критичної величини 4-d2, т.е dнабл> 4-d2, то основна гіпотеза про відсутність автокореляції першого порядку між залишками моделі регресії приймається.
Якщо спостерігається значення критерію Дарбіна-Ултсона знаходиться в к...
