F табл. і F факт. , приходимо до висновку про необхідності не відхиляти гіпотезу H 0 і визнається статистична незначимість, ненадійність рівняння регресії.
Приватні F -критерій - F х1. і F х2 оцінюють статистичну значущість присутності факторів х 1 і х 2 в рівнянні множинної регресії, оцінюють доцільність включення в рівняння одного фактора після іншого чинника, тобто F х1 оцінює доцільність включення в рівняння фактора х 1 після того, як у нього був включений фактор х 2 . Відповідно F х2 вказує на доцільність включення в модель чинника х 2 після фактора х 1.
В В
Низьке значення F х2 (менше 1) свідчить про статистичну незначущості приросту r 2 yx 1 за включення в модель чинника х 2 після фактора х 1. отже, підтверджується нульова гіпотеза H 0 про недоцільності включення в модель чинника х 2.
В
Задача 21
Модель грошового та товарного ринків:
R t = A 1 + B 12 Y t + B 14 M t + E 1 , (Функція грошового ринку);
Y t = A 2 + B 21 R t + B 23 I t + B 25 G t + E 2 (Функція товарного ринку);
I t = A 3 + B 31 R t + e 3 (Функція інвестицій),
де R - процентні ставки;
Y - реальний ВВП;
M - грошова маса;
I - внутрішні інвестиції;
G - реальні державні витрати.
Рішення:
В В В
R t = a 1 + b 12 Y t + b 14 M t + e < sub> 1 , p> Y t = A 2 + b 21 R t + b 23 I t + b 25 G t + E 2
I t = A 3 + b 31 R t + e 3
З t = Y t + I t + G t
Модель представляє собою систему одночасних рівнянь. Перевіримо кожне її рівняння на ідентифікацію.
Модель включає чотири ендогенні змінні (R t , Y t , I t , З t ) і дві зумовлені змінні (і).
Перевіримо необхідна умова ідентифікації для кожного з рівнянь моделі.
Перше рівняння:
R t = A 1 + b 12 Y t + b 14 M t + e 1 .
Це рівняння містить дві ендогенні змінні і і одну зумовлену змінну. Таким чином,
,
тобто виконується умова. Рівняння сверхідентіфіціруемо. p> Друге рівняння:
Y t = A 2 + b 21 R t + b 23 I t + b 25 G t + E 2 . br/>
Воно включає три ендогенні змінні Y t , I t і R t і одну зумовлену змінну G t . Виконується умова
. br/>
Рівняння ідентифікованих.
Третє рівняння:
I t = A 3 + B 31 R t + e 3 . br/>
Воно включає дві ендогенні змінні I t і R t . Виконується умова
. br/>
Рівняння ідентифікованих.
Четверте рівняння:
З t = Y t + I t + G t . br/>
Воно являє собою тотожність, параметри якого відомі. Необхідності в ідентифікації немає.
Перевіримо для кожного рівняння достатня умова ідентифікації. Для цього складемо матрицю коефіцієнтів при змінних моделі.
В В
R t
В В В
I рівняння
0
0
-1
b 12
b 14
0
II рівняння
0
b 23
В
-1
0
b 25
...
