смороду змінюються систематично. У наборі ризиковості чінніків Такі залежності (взаємозумовленість) зустрічаються й достатньо часто. Наприклад, рівень собівартості значний мірою зумовлює величину Ціни реалізації, Рівень Ціни на Певний товарняк правило, має Обернений співвідношення Щодо ОБСЯГИ его продаж.
ігнорування кореляції может прізвесті до Неправильні результатів в аналізі ризику, тому ВАЖЛИВО переконатіся в наявності чг відсутності таких взаємозв'язків І, де це звітність,, ввести при моделюванні обмеження, Які знизу б до раціонального уровня ймовірність Вироблення Сценарій, что порушують Вплив кореляції (взаємозалежності). Фактично наявність кореляційного зав'язка обмежує Випадкове вибір значень корельованих Випадкове змінніх (чінніків ризику). ВІН (цею вибір) становится обумовлення як рамками відповідніх характеристик, так и безпосередньо (прямо чи оберніть пропорційнім) зв'язку; Доцільно такоже використовуват лінійні МОДЕЛІ множінної регресії, Які встановлюються взаємозв'язкі между обертав свої чінніків ризику (випадкове величин).
Слід мати на увазі, что соціально-економічні Процеси, Які обтяжені ризико, що не всегда можна описати за помощью позбав одного рівняння регресії. Для більш адекватного відображення багатосторонніх реальних взаємозв'язків между Явища, что їх відображають обрані Чинник ризику, звітність, використовуват систему СПІВВІДНОШЕНЬ. Для цього застосовуються економетричні МОДЕЛІ та методи.
Шостий крок Полягає у здійсненні власне генерації Випадкове сценаріїв, Які грунтуються на Системі прийнятя гіпотез Щодо чінніків ризику згідно з вибраному | моделлю на кроці 1.
После того, як ВСІ гіпотезі були ретельно досліджені и побудовані відповідні залежності, залішається позбав послідовно Здійснювати обчислення згідно з вибраному | на кроці 1 моделлю до тихий ПІР, доки не якщо одержані репрезентативна вібірка з нескінченної множини можливіть значень Ключовий аргументів, ВРАХОВУЮЧИ накладені на них обмеження. Для цього, як свідчіть досвід, Достатньо, щоб вібірка булу здобута в результаті Здійснення 200-500 обчислень (В«прогонівВ»). Серія В«прогонівВ» здійснюється згідно з методом Монте-Карло. После шкірного В«прогонуВ» генеруються, взагалі Кажучи, Різні результати, бо Значення ризиковості чінніків обіраються Випадкове з урахуванням Законів розподілу у визначеному інтервалі значень ключового аргументів, урахуванням кореляційніх зв'язків. Метод Монте-Карло можна розглядаті як імітацію майбутнього в лабораторних умів. Кожний одержаний результат (Ефективність) відображає можливе значення результату В«прогонуВ». Результати шкірного В«прогонуВ» зберігаються для подальшої статистичної ОБРОБКИ одержаної Вибірки та ее аналізу.
Сьомий крок. После Серії В«прогонівВ» можна здобудуть відносні частоти для підсумкового сертифіката № (ефектівності, чістої теперішньої вартості проекту, норма доходу ТОЩО). Результати можут буті подані у вігляді дискр...
