Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Створення комп'ютерного додатки для розрахунку оптимального набору цінних паперів у портфелі інвестицій

Реферат Створення комп'ютерного додатки для розрахунку оптимального набору цінних паперів у портфелі інвестицій





="justify"> i - частки, то в сумі вони повинні складати одиницю:


S x i = 1.


Залишивши за інвестором вибір середньої ефективності портфеля і допомагаючи йому мінімізувати в цьому випадку невизначеність, отримуємо наступну задачу з оптимізації портфеля цінних паперів:


SS x i Г— x < span align = "justify"> j Г— V ij (min)

S x i = 1

S m i Г— x < span align = "justify"> i = m pi ? 0, ..., x n ? 0


Опустивши умови невід'ємності змінних, отримуємо власне завдання Марковіца.

Рішення.

За допомогою функції Лагранжа зведемо задачу на умовний екстремум до задачі на безумовний екстремум:


L (x 1 , ..., x n , m , l ) = SS V ij Г— x i Г— x < span align = "justify"> j - l Г— ( S m i - 1) - m Г— ( S m i Г— x i - m p ),

= 2 Г— S V is Г— x i - l

Назад | сторінка 5 з 17 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок у програмі оптимального набору цінних паперів у портфелі інвести ...
  • Реферат на тему: Ринок цінних паперів. Оптимізація портфеля інвестицій
  • Реферат на тему: Види моделей вибору оптимального портфеля цінних паперів. Ф'ючерсні ст ...
  • Реферат на тему: Формування оптимального портфеля цінних паперів на основі моделей портфельн ...
  • Реферат на тему: Розробка методики формування оптимального портфеля цінних паперів з викорис ...