ify"> так:
В
де v - коефіцієнт варіації вихідної випадкової величини X. Для функції розподілу F v (x) і щільності f v (x) нормованої випадкової величини V маємо:
В
де F (x) - функція розподілу вихідної випадкової величини X, a f (x) - її щільність ймовірності.
Наведена випадкова величина U - це центрована і нормована випадкова величина:
В
Для наведеної випадкової величини:
(7)
Нормовані, центровані і наведені випадкові величини постійно використовуються як в теоретичних дослідженнях, так і в алгоритмах, програмних продуктах, нормативно-технічної та інструктивно-методичної документації. Зокрема, тому, що дозволяють спростити обгрунтування методів, формулювання теорем та розрахункові формули.
Використовуються перетворення випадкових величин та більш загального плану. Так, якщо Y = аХ + b, де а і b - деякі числа, то
(8)
Приклад 7. Якщо то У - наведена випадкова величина, і формули (8) переходять у формули (7).
З кожною випадковою величиною X можна пов'язати безліч випадкових величин Y, заданих формулою У = аХ + b при різних а> 0 і < i align = "justify"> b. Це безліч називають масштабно-зсувними сімейством, породженим випадкової величиною X. Функції розподілу F Y (x)
