: кредитний ризик - 6 раз на рік, ринковий ризик - 5 разів на рік (3 банку щодня), ризик ліквідності - 9 разів на рік (8 банків щоденно), операційний - 7 разів на рік.
При визначенні значимості ризиків, виходячи з наявних на момент анкетування портфелів активів, другий за значимістю був названий ризик ліквідності: 60% банків поставили його на 2-е місце, ще 5% на 1-е.
Більшість кредитних організацій, що здійснюють стрес-тестування (88%), проводить актуалізацію параметрів стрес-тесту по мірі зміни ринкової і загальноекономічний кон'юнктури.
У своїх внутрішніх документах обов'язковість і порядок проведення стрес-тестування відбили 72% кредитних організацій. У 94% кредитних організацій результати доводяться до керівництва, а в 91% кредитних організацій результати стрес-тестування враховуються при формуванні (коригування) політики управління ризиками
На сьогодні можна констатувати, що є «певні недоліки в методології стрес-тестування. Зокрема, не завжди вірно здійснюється банками вибір сценаріїв; відсутні стрес-тести на сегментах бізнесу, пов'язаних зі специфічними ризиками та продуктами. Крім того, системи стрес-тестування недостатньо гнучкі для оперативного реагування на кризові ситуації, не забезпечується оперативне агрегування ризиків, застосування нових сценаріїв і моделей ».
В цілому, результати проведеного опитування дозволяють говорити про значну позитивну динаміку в частині застосування кредитними організаціями методів стрес-тестування. Однак російська практика управління ризиками, зокрема, застосування стрес-тестів, ще не позбавлена ??проблем. З нашої точки зору, можна виділити наступні (див. таблицю нижче).
Таблиця 3.2.
Проблеми стрес-тестування і можливі напрямки для їх вирішення
Проблеми стрес-тестірованіяНаправленія їх решеніяСложность багатофакторних моделейПрінять доцільним для регулярного моніторингу однофакторні моделіІзолірованное вивчення факторів ризику (не завжди виправдано) Зіставити відрізки часу, на яких одночасно спостерігалися різні відхилення значень факторів ризику від їх середніх величин, застосувати однакові ваги до всіх факторів ризику і зіставити отримані усереднені значеніяСтресс-тестування не відповідає на запитання про ймовірні зміни факторів ріскаНе проводити стрес-тестування, базірующеесяна неймовірних умовах (гіпотетичний сценарій) Проведення стрес-тестування виключно на основі аналізу минулих подій (недостатньо для повноцінної оцінки ризиків) Поряд з історичними сценаріями, слід розробляти гіпотетичні сценарії, що характеризуються максимально можливим ризиком і потенційними втратами для кредитної організації. Недостатня точність в ідентифікації сценарію, який вимагає проведення стрес-тестування. До роботи над стрес-тестом залучити якомога більш широке коло фахівців; вся робота повинна вестися під наглядом і з прямою участю керівництва Відсутність розробленої методології стрес-тестірованіяПоіск в мережі Internet матеріалів з позитивним опитомІзмененія ринкової і загальноекономічної кон'юнктури, а також ризикового профілю кредитної організацііРегулярное оновлення (актуалізація) параметрів стрес-тесту, результати стрес-тесту повинен розглядати відповідний комітет
В Україні стресстестірованіе стало обєктом рекомендацій з 2004 року, коли НБУ затвердив Методичні вказ...
