y"> Відповідно до цілей, Які ставити перед собою банк, віділяються следующие тіпі скорингу:
- application-скоринг (скоринг заявок на кредит) - Здійснює оцінку кредітоспроможності клієнта-позичальника для Отримання кредиту. Даній тип скорингу є найбільш Поширеними як в мире, так и в Україні;
- collection-скоринг (скоринг стягненого) - визначення найбільш пріорітетніх Дій у роботі з позичальниками, стан позичковий рахунків якіх класіфіковано як «незадовільній»;
- behavioral-скоринг (скоринг поведінкі) - Сейчас тип скорінгудовзоляє оцініті дінаміку стану позичкового Рахунку клієнта. Для цього Використовують ймовірнісні скорінгові моделі, помощью якіх прогнозується зміна платоспроможності позичальника, оптімальні ліміті кредитування та ін .;
- pre-sale (передпродажній скоринг) - с помощью даного типу скорингу здійснюється Виявлення потенційніх потреб клієнта на Основі кредитних історій позічальніків, что входять в таку ж категорію, та создания різноманітніх пропозіцій, цікавіх клієнту;
- response (скоринг відгуку) - пов'язаний з pre-sale та дает можлівість ОЦІНКИ ймовірності відгуку на Предложения, что Робить банк клієнту;
- attrition (скоринг Утримання) - оцінює ймовірність розріву діловіх отношений между Клієнтом та банком. Дает змогу Заздалегідь, оцінівші сітуацію, застосуваті заходь относительно Підвищення лояльності клієнта;
- flaud-скоринг (скоринг Шахрайство) - оцінює ймовірність Шахрайство потенційного позичальника. Вікорістовується, як правило, з application - та behavioral-скоринг для більш детального АНАЛІЗУ позичальника [брітченко, чібіков].
Як показує практика, кредитний скоринг можна розуміті як організацію кредитної ДІЯЛЬНОСТІ (скоринг-організація роботи) та як розробка моделі (скоринг-модель). У даній работе увага пріділ?? ється скорингу як моделі, тому відповідно Завдання банку в даного напрямку є:
- візначенняключової мети та типом скорингу;
- оцінка, аналіз та візначеннякрітеріїв;
- вібірметодівпобудовіскорінговіх моделей;
- оцінкафінансовоїадекватності моделей.
скорингових модель может буті побудовали на Основі різноманітніх класіфікаційніх методів:
- статистичні методи, в Основі якіх лежить діскрімінаційній аналіз;
- дерево класіфікації;
- Лінійне програмування;
- нейронні мережі;
- генетичні алгоритми;
- методів найближче сусідів та ін.
Зокрема, для побудова скорингових моделей для ОЦІНКИ кредитного ризико при СПОЖИВЧИХ кредітуванні могут використовуват СПЕЦІАЛЬНІ регресійні моделі - логіт - та пробіт-моделі. Смороду дозволяють Встановити залежність НЕ между змінною та набором даних Х , а между ймовірністю того, что и -ті значення біноменарної змінної дорівнює 1 за умови Х и , та лінійною формулою Х и b. Тобто, зазначені логіт - та пробіт-моделі дозволяють якнайкраще відобразіті залежність между Чинник ризики та Випадкове завбільшки кредитного ризико, значення которого від 0 до 1.
Ключовий ськладової скоринг-моделі при оцінці кредітоспроможності позичальника є набор характеристик, на Основі якіх робиться Висновок про можлівість відачі кредиту клієнту. Тому пріділімо даного аспекту скоринг-моделей детальних увагу.
Набори характеристик, Які мают зв'язок з затримки виплат або неповерненням кредитів, Різні для різніх стран. Тут повінні враховуватіся національні, культурні та економічні Особливостігри. Прогнозування скорінгової моделі будут більш точними, чім однорідніше вібірка, по Якій будується прогноз, та при умові, что всі следующие Клієнти такоже будут потрапляті в Цю категорію КЛІЄНТІВ. Тому не можна перенести модель з ее вагамі та порогові значення з однієї держави в інше, так, щоб вона залишилась Ефективний. І даже в середіні одного банку буде доцільнім застосовуваті Різні моделі для різніх груп КЛІЄНТІВ и груп Банківських продуктов.
У банківській практике Такі характеристики-показатели Прийнято поділяті на кількісні та якісні. «Положення про порядок формирование та использование банками України резервів для відшкодування можливіть Втратили за активними банківськімі операціямі», затверджених постановою НБУ №23 від 25.01.2012 р. містіть Наступний ПЕРЕЛІК кількісніх показніків:
- Сукупний чистий дохід (щомісячні сукупні доходи, зменшені на сукупні витрати та зобов язання, ...
